Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Рейтинг для заемщика

Рейтинг для заемщика


\\ Банковские технологии. -2004. -№3. -С.58-61.

Михаил Аветисов

Вопрос о необходимости построения кредитного скоринга (здесь и далее под кредитным скорингом подразумевается присвоение заемщику кредитного рейтинга в зависимости от степени его надежности) и о том, какой эта система должна быть, в российских банках обсуждается уже давно, а с введением в 2006 г. стандартов Базель II он приобрел особую актуальность.

Хотя материалов на тему эффективного управления кредитным риском выходит довольно много, некоторые вопросы остаются открытыми, а именно: “Что представляет собой процесс внедрения скоринговой системы в бане? Какие силы и ресурсы придется для этого задействовать? Какие могут возникнуть трудности? Каковы критерии для выбора оптимального решения? Как изменится работа специалистов банка после внедрения системы скоринга? И, наконец, как организовать весь этот процесс максимально эффективно?” Ответам на эти вопросы и посвящен данный материал.

Что обычно имеют в виду, когда говорят о повышении эффективности работы организации? Пару назад акцент руководства компаний был смещен в сторону повышения эффективности отдельно взятых функциональных подразделений, чья работа была достаточно результативной. Сегодня ситуация иная, гораздо больший интерес вызывают не конкретные функции и их выполнение, а устойчивость и эффективность всего бизнес-процесса, пронизывающего дятельность компании.

С чем это связано? Ответ прост: “Чем грамотнее выстроен рабочий процесс, тем проще требования к его участникам и стабильнее результат”.

Опираясь на такой подход, построение системы кредитного скоринга в банке мы будем рассматривать не как обособленную функцию оценки надежности заемщика, а как часть всего процесса кредитования.

Пять этапов создания системы кредитного скоринга

Перечислим эти этапы.

1. Постановка задачи и определение желаемого конечного результата.

2. Разработка требований к решению (технических, организационных, экономических и пр.) и определение на их основе критериев для оценки качества решения.

3. Подбор оптимального решения. Проверка по критериям.

4. Тестирование и внедрение решения. Корректировка бизнес-процесса в связи с применением новой технологии.

5. Дальнейшее развитие решения.

Рассмотрим далее каждый из этапов более подробно.

Постановка задачи

Не вдаваясь пока в тонкости, опишем задачу в целом: необходимо создать механизм оценки надежности заемщиков на этапе их обращения в банк. При этом процедуру оценки кредитоспособности заемщика обходимо производить быстро (в течение нескольких минут), привлекая для этого минимальное число специалистов банка, и эта процедура не должна существенно усложнять процесс получения кредитов клиентов банка.

Разработка требований

Любой процесс в компании определяется особенностями ведения бизнеса, и процесс оценки кредитного риска не исключение. Поэтому при определении требований к решению разумнее учитывать то, что уже есть в банке. Конечно, приобретение нового оборудования и серьезного программного обеспечения всегда влечет за собой некоторую корректировку бизнес процесса, но опора на имеющиеся ресурсы и процедуры позволяет значительно снизить затраты на внедрение и обслуживание нового решения.

В процессе принятия решения о выдаче кредита заемщику, как правило, задействованы три группы специалистов: эксперты-аналитики, определяющие условия кредитования, операторы, непосредственно работающие с клиентами в отделениях банка, и специалисты ИТ-подразделений, которые обеспечивают поступление и хранение информации о заемщиках, а также оперативное взаимодействие между аналитиками и операторами. Каждая из этих групп выдвигает ряд требований исходя из собственных задач.

Аналитики

Задача аналитиков — максимально точно определить факторы, увеличивающие и, наоборот, уменьшающие риск невозврата кредитов заемщиками. При этом число факторов, которое эксперты включат затем в работающую модель, должно быть минимальным, чтоб не перегружать анкету заемщика, и в то же время достаточным для точного определения надежности заемщика.

Другое требование — это скорость моделирована с помощью выбранного инструмента и гибкость. Процесс построения моделей должен осуществляться быстро, чтобы при возникновении каких-либо внешних или внутренних изменений можно было оперативно перестроить скоринговую модель. Таки образом, список основных требований может выглядеть так:

• точность и надежность построенных моделей;

• возможность оперативно отслеживать качество построенных моделей, не проводя для этого отдельного трудоемкого исследования;

• минимальные затраты времени и сил для подготовки данных для анализа;

• удобная интерпретация полученных результатов их наглядность;

• возможность актуализировать модель и отслеживать характер ее изменений;

• возможность внесения корректировок в модель создания новых дополнительных моделей.

Операторы, непосредственно работающие с клиентами

Их основная задача — рассказать потенциальному заемщику о процедуре оформления кредита, собрать всю необходимую информацию о данном человеке, получить решение о выдаче кредита, сообщить данное решение заемщику и при необходимости обсудить детали. В ряде банков окончательное решение о том, давать или не давать кредит, принимает кредитный инспектор с учетом рейтинга, полученного с помощью скоринговой модели. Вовлечение кредитного инспектора в процесс принятия решения о выдаче кредита целесообразно также в тех случаях, когда банк имеет дело с нетипичным заемщиком.

Эффективная технология подразумевает быстрое выполнение всех перечисленных действий и сведение вероятности ошибки оператора к минимуму. Для этого скоринговая система должна максимально автоматизировать работу оператора. Укажем перечень требований к системе:

• быстрый и удобный для оператора ввод информации о заемщике в базу данных;

• возможность получения кредитного рейтинга в течение нескольких минут;

• минимум дополнительных квалификационных требований к оператору для работы со скоринговой системой (минимум затрат на обучение и возможность быстрой замены сотрудника в случае необходимости);

• сведение риска ошибки оператора к нулю.

Специалисты ИТ-подразделений

Поскольку эти специалисты обеспечивают стабильную работу всей информационной системы банка, то ключевым требованием для них является легкая интеграция выбранного аналитического инструмента в уже существующее программное обеспечение. Чем меньше перестроек и доработок придется делать при внедрении, тем выше гарантия последующей бесперебойной работы всей системы. Кроме того, по-настоящему хорошее техническое решение не должно требовать значимых усилий по обслуживанию. Качественная скоринговая система строится таким образом, чтобы 90—95% всех задач конечные пользователи (аналитики и операторы) могли решать, работая с системой самостоятельно, и только в экстренных случаях обращались к помощи ИТ-специалистов. Приведем полученные таким образом требования:

• возможность интеграции программного обеспечения для построения моделей с существующими приложениями;

• обеспечение удобного доступа к исходным данным (не перегружая данные из одних систем в другие);

• возможность использования уже построенных моделей в существующих системах автоматизации и базах данных (экспорт моделей в виде программного кода).

Помимо перечисленных требований, существуют общие требования к скоринговой системе как к одному из инструментов, используемых сотрудникам” банка:

• гибкость в использовании — возможность применения для других банковских задач;

• минимизация затрат (временных и финансовых) на внедрение нового решения;

• гарантия надежной и эффективной работы;

• быстрая окупаемость вложений.

Возможно, что представленный выше перечень не полон и в зависимости от технологии работы конкретного банка к нему добавится ряд дополнительных требований.

Подбор оптимального решения

С технологической точки зрения система кредитного скоринга включает в себя три блока: непосредственно скоринговую модель, механизм работы с моделью для оператора (ввод данных анкеты и получение кредитного рейтинга) и технологию поступления новых данных в банковскую автоматизированную систему и доступа к ним аналитиков для последующей корректировки модели. Понятно, что чем меньше различных программных средств придется увязывать между собой в этой технологической цепочке, тем надежнее получится решение. По-настоящему качественное решение включает все три составляющие в рамках возможностей одного программного продукта.

Однако зачастую при оценке того или иного решения для построения системы кредитного скоринга упор делается на способе получения скоринговой модели, а вопросы ее последующей интеграции и развития решения нередко остаются без должного внимания. Например, решения на основе покупки готовой модели или приобретения комплекса статистических и математических методов для самостоятельного построения имеют свои плюсы, но лишены гибкости и ограничены в развитии. Не имея возможности быстро актуализировать и корректировать модель, банк лишается способности своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды.

Поэтому при выборе решения целесообразно руководствоваться не только особенностями аналитического процесса и точностью построенных моделей, но и возможностями применения полученных результатов в рамках используемых программных средств. Одним из примеров удачного сочетания надежности анализа и широких возможностей для интеграции и развития служат решения на основе программных продуктов KXEN, разработанных одноименной французской компанией. Применение новых качественных инструментов при построении системы скоринга не только обеспечивает ее надежную работу, но и значительно повышает ее эффективность по сравнению с использованием традиционных средств.

Выбранный вариант решения необходимо проверить на соответствие требованиям, выдвинутым на втором этапе. Помимо гарантии стабильной работы учет этих требований дает банку ряд дополнительных преимуществ:

• резко снижаются сроки внедрения, а следовательно, и стоимость всего решения;

• появляется возможность построения моделей не только для кредитования, но и для решения аналитических задач других подразделений банка;

• не требуется перестройки существующей информационной системы банка и приобретения каких-то дополнительных приложений;

• возможность развития решения, например интеграция с CRM-системой банка или с другими приложениями.

Если требования соблюдены, можно приступать к тестированию и внедрению.

Тестирование и внедрение

На этапе тестирования важно оценить, как осуществляется выполнение перечисленных далее функций.

Подготовка данных для анализа

Это самый длительный и трудоемкий этап построения скоринговой модели, поэтому его автоматизация существенно сокращает затраты времени аналитиков, а также затраты по внедрению проекта целиком. Например, при использовании традиционных инструментов Data Mining этот этап занимает 3—4 недели, а при обращении к новейшим разработкам — несколько часов.

Непосредственно построение скоринговой модели

Главное, на что стоит обратить внимание в первую очередь, — это соблюдение баланса точности и надежности построенной модели. Другими словами, модель должна не только хорошо описывать имеющиеся данные, но и строить качественный прогноз с использованием новых данных. Кроме того, современные средства анализа не требуют от аналитика выдвижения предварительных гипотез и автоматически выбирают наилучшую модель из всех построенных.

Применение построенных моделей

Для построенной модели обычно генерируют код (например, на языке С, VisualBasic, Java, SQL, HTML и др.), который затем экспортируют в систему автоматизации банка. Таким образом, в отделениях банка специалисты работают не с самим инструментом для моделирования, а с готовой моделью. Для оператора процесс оценки кредитоспособности обратившегося клиента будет выглядеть следующим образом: оператор вводит данные о заемщике в систему и в специальной строке сразу появляется рейтинг надежности заемщика.

Интеграция с уже имеющимися приложениями

Лучше отдавать предпочтение не монолитным приложениям, а тем программным средствам, где использован "Принцип двигателя", инструмент встраивается в существующие системы организации благодаря открытым программным интерфейсам. Тогда форма представления результатов анализа, с которой будут работать сотрудники на местах, будет определяться пожеланиями клиента и особенностями его бизнес-процесса.

И, конечно, желательно сразу выяснить весь перечень услуг, входящих в понятие “решения”: первоначальный консалтинг и подбор оптимального варианта программного обеспечения, услуги по внедрению и настройке рабочих мест, техническая поддержка, обучение сотрудников и т. д.

Развитие решения

В качестве развития решения может выступать, например, построение отдельных моделей для разных групп заемщиков. Это особенно актуально для банков, ведущих активную политику кредитования в нескольких регионах. Применение KXEN, например, дает возможность построить уникальные модели с учетом региональной специфики. Кроме того, можно решить усовершенствованный вариант задачи скоринга: сегментирование клиентов по группам риска и создание для каждой из групп своих условий кредитования. В этом случае KXEN на первом этапе произведет сегментацию заемщиков, а затем для каждой группы с помощью регрессионной модели определит факторы, влияющие на риск невозврата. Эти же сведения могут быть в дальнейшем положены в основу маркетинговых и рекламных кампаний, а также для разработки новых банковских продуктов.

Вместо заключения

Возвращаясь к началу данной статьи, хочется еще раз подчеркнуть, что чем больше задач банк сможет решить с помощью одного инструмента и чем органичнее данный инструмент вписывается в уже построенный бизнес-процесс банка, тем выше гарантия эффективной и надежной работы сотрудников и банка в целом.

Об авторе: Аветисов Михаил Михайлович — заместитель директора компании “Ксема” (группа компаний “Терн”). (Mikhail.Avetisov@Ksema.rn).

В двадцать строк

В начале 2004 г. компании Банковский Производственный-Центр и Диасофт подписали генеральное соглашение о партнерстве, в соответствии с которым стороны договорились выступать в качестве партнеров в целях совместной реализации розничных проектов.

В основе интегрированной розничной системы будут лежать функциональные возможности программных решений двух компаний — процессингового комплекса SmartVista разработки БПЦ, включающего в себя фронтальную систему (SmartVista Front-End system) и систему управления карточными счетами (SmartVista Card Management system), и розничной системы 5NT разработки “Диасофта”, обеспечивающей работу с широким спектром розничных продуктов (потребительские кредиты, депозиты, постоянные поручения и т. д.) и ведение бухгалтерского учета операций в соответствии с требованиями ЦБ РФ.



Размер файла: 59 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров