Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (2)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Эффективность управления активами и пассивами с целью поддержания ликвидности на уровне филиала ОАО Севергазбанк

Оглавление

Введение.................................................................................................... 3

1.Определение ликвидности: содержание, понятие, факторы, влияющие на ликвидность. Доходность коммерческого банка........................................................... 8

1.1. Термин и понятие «ликвидность».................................................. 8

1.2. Ликвидность коммерческого банка............................................... 9

1.3. Ликвидность баланса.................................................................... 12

1.4. Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах....... 16

1.4.1. Факторы, влияющие на ликвидность банков.......................... 21

1.5. Доходность коммерческого банка............................................... 29

2. Управление активами и пассивами банка........................................... 32

2.1. Теории и стратегии управления активами и пассивами............... 32

2.2. Управление активами и пассивами............................................... 33

2.2.1. Теория коммерческих ссуд..................................................... 33

2.2.2. Теория перемещения............................................................... 35

2.2.3. Теория ожидаемого дохода.................................................... 37

2.2.4. Управление пассивами............................................................ 39

2.3. Влияние рисков на работу банка.................................................. 44

2.4. Регулирование ликвидности коммерческих банков в России..... 48

2.5. Измерение ликвидности................................................................ 54

2.6. Оценка ликвидности иностранных банков................................... 56

3. Анализ ликвидности коммерческого банка на примере ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК».................................................................................................................. 62

3.1. Общий анализ деятельности ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»......... 62

3.2. ГЭП – анализ ликвидности........................................................... 64

3.3. Анализ долгосрочной и среднесрочной ликвидности................. 69

3.4. Анализ ликвидности по публикуемой отчетности....................... 71

3.5. Анализ доходности ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК»....................... 73

Заключение.............................................................................................. 79

Список использованной литературы...................................................... 85

Приложения............................................................................................ 88

 

Введение

Неплатежеспособность, поразившая в последнее время отечественную банковскую систему, явилась следствием многих причин. Одна из них заключается в недостаточном внимании, которое банки уделяли мониторингу и управлению собственной ликвидностью и доходностью.[26]

Анализ банковских кризисов 1995-го и особенно 1998 г. и их разрушительных последствий показывает, что за рамками внимания банковского сообщества остаются весьма значимые факторы, определяющие состояние ликвидности и платежеспособности российских банков.[25]

Финансовый рынок в России находится в процессе формирования и не обладает достаточной емкостью, количеством участников и необходимой правовой базой и, следовательно, весьма неустойчив. Как следствие, в таких условиях крайне ограничена потенциальная возможность управления активами и пассивами. Без соответствующей же подстраховки банк, опирающийся в основном на такие методы управления ликвидностью, берет на себя в сложившихся условиях потенциально высокий риск неликвидности, который способен чрезвычайно быстро переходить из скрытого состояния в открытое. И главная опасность скрыта в скорости протекания этого процесса.

В отличие от передовых зарубежных стран, где практика мониторинга и управления ликвидностью развивалась постепенно, в России за короткий промежуток времени попытались внедрить почти все лучшее и эффективное, что уже известно в мировой практике. Однако, никто особенно не углублялся в особенности работы тех или иных финансовых инструментов (в данном случае речь, прежде всего, идет об управлении пассивами и активами банка для поддержания необходимого уровня его ликвидности). [26] От уровня развития денежного рынка в значительной степени зависят возможности дальнейшего совершенствования инструментов денежно-кредитного регулирования.

Вообще деятельность Центрального Банка страны по развитию и укреплению банковской системы, регулированию ее ликвидности необходимо рассматривать в увязке с осуществлением Банком России разработанной во взаимодействии с Правительством денежно-кредитной политики, направленной на достижение макроэкономической стабилизации, снижение темпов инфляции, укрепление курса национальной валюты. Под регулированием ликвидности банковской системы понимается изъятие излишних или предоставление дополнительных денежных средств банкам с помощью различных инструментов денежно-кредитной политики.[27]

Устойчивость и ликвидность банка важна также и для клиентов банка. В случае ухудшения показателей банковской отчетности клиенты мо­гут перевести свои средства в более надежное кредитное учреждение. Для директоров, руководителей и сотрудников банка важно знать ежедневное состояние активов, обязательств, доходов, расходов и капитала банка. И основным документом, характеризующим деятельность коммерческого банка, является баланс. В отличие от предприятий, которые разрабатывают ежемесячные, квартальные и годовые балансы, коммерческие банки составляют и ежедневные балансы, которые являются внутрибанковскими документами.

Ликвидность – это один из наиболее значимых критериев надежности банка. Банкротство коммерческих банков, являющееся очевидным следствием неправильной политики в области управления ликвидностью, ударяет не только по кошелькам клиентов. Речь идет о нанесении ущерба субъектам экономики, снабжающим банки ресурсами, а в случае массового характера – экономике страны в целом. Проблема банковской ликвидности в условиях рыночной экономики является весьма актуальной, поскольку ее успешное решение влияет на финансовую устойчивость всего народного хозяйства. В условиях рыночных отношений банкротство одного банка может повлечь за собой банкротство других банков и их клиентов.

Целью написания дипломной работы являются изучение подходов к управлению активами и пассивами с целью поддержания ликвидности и доходности  коммерческого банка и определение последних.

Задачи дипломной работы:

?                Раскрытие содержания понятия ликвидности и доходности банка;

?                Рассмотреть различные подходы к управлению активами и пассивами с целью поддержания ликвидности и доходности банка;

?                Выявить слабые и сильные стороны данных подходов управления активами и пассивами;

?                Выявление факторов, влияющих на изменение ликвидности в коммерческом банке;

?                Провести анализ ликвидности и доходности коммерческого банка на примере ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК».

Базой для анализа ликвидности и доходности является  ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК», созданный 29 апреля 1994 года. ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» осуществляет свою деятельность на рынке по оказанию финансовых услуг уже десять лет, согласно Генеральной лицензии Банка России № 2816 от 2 апреля 1999 года. Лицензия на осуществление банковских операций № 2816 от 02.04.1999 г. (на осуществление опера­ций с драгоценными металлами). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 11100012-211400 от 08.06.2000 г.

Место нахождения банка: 160001, Россия, город Вологда, улица Благовещенская, 3. По состоянию на 01.01.2003 г. Банк имеет 16 фи­лиалов, 19 дополнительных офисов и 15 операци­онных касс в Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Новго­родской и Ярославской областях.

В последнее время банк придерживается стратегии развития, основанной на принципах максимального удовлетворения потребностей клиентов, включающей систему минимизации рисков и нацеленной на получение максимальной прибыли. Эта стратегия способствует дальнейшему росту банка и повышению его конкурентоспособности на финансовых рынках, что подтверждают показатели деятельности банка. Основным направлением деятельности банка  за 2001-2003 гг. по-прежнему оставалось кредитование различных отраслей народного хозяйства.

Банк проводит политику приоритетного кредитования наиболее перспективных и надежных клиентов. Для удовлетворения потребностей клиентов в оборотном и инвестиционном капитале используется широкий спектр кредитных продуктов и услуг различной срочности, в балансовой и забалансовой форме. Особое значение банк придает расчету рисков, старается максимально диверсифицировать свои активы и финансовые операции, развивая сотрудничество с предприятиями и организациями, представляющими различные сектора экономики и формы собственности. По состоянию на 1 января 2003 года в банке открыто 3 499 счетов юридических лиц. По сравнению с 2001 годом их количество возросло на 1 003 или 40,2%, что подтверждает положительную репутацию банка и рост доверия к нему на финансовом рынке. Для успешного развития бизнеса банк продолжает повышать качественный уровень услуг, как за счет внедрения новых технологий, так и увеличения объема и расширения номенклатуры оказываемых услуг.



Размер файла: 501 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров