Состояние банковского сектора Российской Федерации

2009

Cодержание

Вступительное слово.....................................................................................................5

I. Состояние банковскогосектора Российской Федерации.......................................................... 7

I.1. Общеэкономическиеусловия функционирования банковского сектора.......................................... 8

I.1.1. Макроэкономика.....................................................................................................................8

I.1.2. Состояниенефинансового сектора экономики....................................................................... 9

I.1.3. Платежная система...............................................................................................................10

I.1.4. Макроэкономическиепоказатели деятельности банковского сектора .................................11

I.2. Институциональныеаспекты развития банковского сектора......................................................... 12

I.2.1. Количественные характеристикибанковского сектора .........................................................12

I.2.2. Развитие банковскойдеятельности в регионах.................................................................... 12

I.2.3. Концентрациябанковской деятельности..............................................................................13

I.2.4. Взаимодействиебанковского сектора и других сегментов финансового рынка ................... 14

I.3. Развитие банковскихопераций ......................................................................................................17

I.3.1. Динамика и структурапривлеченных ресурсов..................................................................... 17

I.3.2. Динамика и структураактивов ..............................................................................................20

I.4. Финансовые результатыдеятельности кредитных организаций.................................................... 23

I.4.1. Финансовый результатдеятельности банковского сектора ..................................................23

I.4.2. Структура доходов ирасходов кредитных организаций........................................................ 24

II. Риски банковского сектораРоссийской Федерации .............................................................27

II.1. Кредитный риск............................................................................................................................28

II.1.1. Качество кредитногопортфеля ...........................................................................................28

II.1.2. Концентрациякредитных рисков........................................................................................30

II.1.3. Кредитные риски,связанные с акционерами и инсайдерами .............................................30

II.1.4. Риски, связанные сфинансовым состоянием предприятий-ссудозаемщиков ................... 30

II.2. Рыночный риск..............................................................................................................................33

II.2.1. Общая характеристикарыночного риска............................................................................ 33

II.2.2. Оценка уязвимостибанковского сектора к процентному риску ..........................................35

II.2.3. Оценка уязвимостибанковского сектора к фондовому риску............................................. 36

II.2.4. Оценка уязвимостибанковского сектора к валютному риску.............................................. 37

II.3. Риск ликвидности..........................................................................................................................39

II.3.1. Общая характеристикариска ликвидности......................................................................... 39

II.3.2. Выполнение нормативовликвидности................................................................................41

II.3.3. Структура активов ипассивов кредитных организаций...................................................... 42

II.3.4. Исполнениеобязательств...................................................................................................43

II.3.5. Зависимость отмежбанковского рынка..............................................................................43

II.3.6. Характеристиказадолженности перед нерезидентами...................................................... 44

II.3.7. Ставки межбанковскогорынка............................................................................................45

II.4. Достаточностьсобственных средств (капитала)........................................................................... 46

II.4.1. Динамика и структуракапитала банковского сектора......................................................... 46

II.4.2. Активы, взвешенные сучетом риска...................................................................................47

II.4.3. Достаточностькапитала кредитных организаций............................................................... 48

II.5. Качество управления банками......................................................................................................50

II.6. Макропруденциальныйанализ банковского сектора.................................................................... 51

III. Банковское регулированиеи банковский надзор в Российской Федерации ................................ 53

III.1. Совершенствованиезаконодательной и нормативной базы деятельности кредитных

организаций в соответствии смеждународно признанными подходами ................................... 54

III.1.1. Совершенствованиезаконодательной базы деятельности кредитных организаций ...... 54

III.1.2. Вопросы принятиярешений о государственной регистрации кредитных организаций

и лицензирования банковскойдеятельности ..................................................................54

III.1.3. Регулированиедеятельности кредитных организаций и методология надзора .............. 56

III.2. Принятие решений огосударственной регистрации кредитных организаций

и лицензирование банковской деятельности.............................................................................63

III.3. Дистанционный надзор..............................................................................................................65

III.4. Инспектированиекредитных организаций.................................................................................67

III.5. Надзорное реагирование...........................................................................................................70

III.6. Финансовоеоздоровление и ликвидация кредитных организаций............................................ 72

III.7. Противодействиелегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма.................................................................................................75

III.8. ДеятельностьЦентрального каталога кредитных историй......................................................... 77

III.9. Взаимодействие сроссийским банковским сообществом ........................................................78

III.10. Взаимодействие смеждународными финансовыми организациями,

зарубежными центральнымибанками.....................................................................................79

III.11. Перспективы развитиясистемы банковского регулирования и банковского надзора

в Российской Федерации........................................................................................................82

III.11.1. Принятие решений огосударственной регистрации кредитных организаций

и лицензирование банковскойдеятельности .............................................................. 82

III.11.2. Регулированиебанковской деятельности................................................................... 83

III.11.3. Инспектирование........................................................................................................85

III.11.4. Страхование вкладовфизических лиц........................................................................ 86

III.11.5. Финансовоеоздоровление кредитных организаций.................................................. 86

III.11.6. Контроль заликвидацией кредитных организаций..................................................... 86

III.11.7. Противодействиелегализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,и финансированию терроризма ............................... 87

III.12. Кадровое обеспечениебанковского надзора Банка России.................................................... 88

IV. Приложения.............................................................................................................89

IV.1. Мониторинг устойчивостибанковского сектора........................................................................ 90

IV.2. Развитие Центральногокаталога кредитных историй................................................................ 92

IV.3. Статистическоеприложение......................................................................................................94

1. Динамика основных макроэкономическихиндикаторов в 2004—2008 годах ....................... 94

2. Макроэкономическиепоказатели деятельности банковского сектора

Российской Федерации.......................................................................................................95

3. Информация о регистрации илицензировании кредитных организаций ............................. 96

4. Динамика структурыорганизационно>правовой формы

действующих кредитныхорганизаций .................................................................................97

5. Справка о количестведействующих кредитных организаций и их филиалов

в территориальном разрезе посостоянию на 1.01.2009 ......................................................98

6. Группировка действующихкредитных организаций по величине

зарегистрированного уставногокапитала по состоянию на 1.01.2009 ...............................100

7.1. Обеспеченность регионовРоссии банковскими услугами на 1.01.2008 .............................102

7.2. Обеспеченность регионовРоссии банковскими услугами на 1.01.2009 .............................105

8. Отдельные показателидеятельности кредитных организаций с иностранным участием

в уставном капитале вотношении к показателям действующих кредитных организаций .....108

9. Структура активов кредитныхорганизаций, сгруппированных

по направлениям вложений................................................................................................109

10. Структура пассивовкредитных организаций, сгруппированных по источникам средств .....110

11. Основные характеристикикредитных операций банковского сектора ...............................111

12. Сведения о количественныхи качественных характеристиках персонала подразделений

центрального аппарата итерриториальных учреждений Банка России по надзору

за деятельностью кредитныхорганизаций (по данным формы 1>К

по состоянию на 1.01.2009).................................................................................................112