Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Расчет надежности (скоринг)

Расчет надежности (скоринг)


 

 \\ Банковская практика за рубежом.-2003.-№ 12.-С

Олег Зайцев, по материалам US Banker, Inc. Magazine, www.dnb.com, Bankrate.com, msmoney.com, Sunday Business Post, San Francisco Business TimesКредитный скоринг как оценка кредитоспособности заемщика

Кредитные услуги продолжают занимать одно из центральных мест в деятельности мировых финансовых институтов. Однако развитие потребительского кредитования, расширение масштабов работы с предприятиями малого бизнеса, трехлетний спад в экономике западных стран привели к повышению риска кредитных операций и вывели на первый план вопросы финансовой безопасности. Очевидно, для отсеивания рискованных заемщиков на ранних стадиях рассмотрения заявок для получения кредитов банкам необходимо располагать предварительными данными о надежности потребителей, желающих приобрести кредитные продукты. Решению этой проблемы для финансовых институтов может в полной мере содействовать кредитный скоринг, нашедший в последнее время широкое применение в мировой банковской отрасли в целом и в американском секторе финансовых услуг в частности.

Статистический метод

Кредитный скоринг (credit scoring – система оценок кредитоспособности заемщика) представляет собой статистический метод, используемый кредиторами для быстрой и объективной оценки кредитного риска лица, подающего заявку на получение займа (аппликанта). Эта оценка измеряется в баллах (scores), которые характеризуют степень вероятности погашения займа. Количество баллов варьируется от 350 (очень высокий риск) до 950 (очень малый риск), причем, большинство сегодняшних американских заемщиков могут рассчитывать на получение от 600 до 700 очков. Естественно, чем большее количество баллов, тем лучше.

В США действуют три главные национальные кредитные скоринговые компании, применяющие собственные модели оценки кредитоспособности заемщика и предлагающие свои услуги, в основном, небольшим локальным институтам, не располагающим квалифицированными специалистами в данной области. Наиболее распространенной и широко используемой сегодня в США считается скоринговая модель компании Fair, Isaac & Company (FICO). Ее владельцев Билла Фэа и Эрла Исаака, питавших особую любовь к статистике и создавших в 1956 году специальную систему оценки способности заемщика погасить полученный кредит, по праву считают основателями кредитного скоринга в мировой банковской отрасли.

Компания FICO, как, впрочем, и остальные подобные ей фирмы или скоринговые отделы банков, составляет специальные учетные карточки баллов (scorecard) на заемщиков, используя статистическую информацию о результатах кредитной деятельности этих потребителей. Скоринговая система (или карточка) начисляет баллы (очки) за высокие положительные показатели заемщиков в погашении займов в соответствии с определенными факторами. Общее количество баллов в карточке аппликанта определяет степень вероятности погашения им долгов по кредитам.

Что это за таинственные факторы и каким образом составляются скоринговые карточки? Действующие в США законы гласят, что любая "эмпирически выведенная и статистически обоснованная" переменная величина может выступать в роли фактора (индикатора) в кредитной скоринговой системе, т.е. финансовые институты могут собирать с целью определения надежности своих клиентов различную информацию, но с правом применения в своих оценках лишь тех данных, связь которых с уровнем кредитоспособности заемщика достаточно тщательно изучена и доказана на практике. В целом, скоринговые модели, применяемые американскими финансовыми институтами, могут быть надежным прогнозирующим показателем вероятности погашения долгов по кредитам.

В качестве подобных переменных величин, например, не выступать такие демографические факторы как национальность, вероисповедание, пол и семейное положение заемщика, а вот его возраст – может. Кредитный скоринг не учитывает доходы, объем сбережений и авансовые платежи аппликанта, но его профессия, трудовая деятельность и уровень образования очень часто используются в качестве элементов для ввода в кредитную скоринговую систему. И, конечно же, нет ничего удивительного в том, что главным условием определения кредитоспособности заемщика становится его "кредитная история" (credit history), содержащая перечень займов данного лица и выплат по ним.

Кредитный скоринг учитывает, прежде всего, такие параметры как погашение или непогашение заемщиком платежей в установленные сроки, текущий уровень долгов, продолжительность кредитной истории, типы кредитов и количество заявок по ним, а также поведение аппликанта с точки зрения соблюдения графика платежей. Баллы заемщику выставляются в зависимости от положительной либо отрицательной информации, содержащейся в его отчетах о кредитных операциях. Просрочка платежей, естественно, снижает очки, а своевременные выплаты по займу, наоборот, повышают кредитоспособность заемщика и присваиваемые ему баллы. Понятно, что самый важный фактор, способствующий формированию высокого кредитного скоринга, – это своевременное погашение заемщиком кредитных платежей независимо от суммы задолженности.

Наряду с этим, специалисты Fair, Isaac & Company сформулировали пять главных характеристик, влияющих на определение кредитоспособности заемщика. Они приводятся в порядке убывания с точки зрения своей важности:

- Ретроспективные данные по погашению платежей по кредиту: лица, в прошлом своевременно не обеспечивавшие выполнение своих обязательств по погашению платежей, наверняка будут делать это и в будущем.

- Способ использования займа: цели, на которые заемщик планирует направить запрашиваемый им кредит, определяют, насколько велик риск предоставления ему кредита.

- Продолжительность кредитной истории: по мнению создателей скоринговой модели FICO, лица, имеющие длительную положительную кредитную историю, менее рискованные с точки зрения предоставления займа.

- Периодичность, с которой аппликант обращается с заявлением на получение ссуды: кредитная скоринговая система FICO выделяет в качестве рискованных заемщиков тех, кто в течение короткого периода подают заявки на получение нескольких кредитных карточек, долговых бумаг или кредитных продуктов.

- Комбинация (пакет) кредитов потребителя: заемщик, обладающий только обеспеченной кредитной карточкой, считается обычно более рисковым, чем аппликанты, оперирующие комбинацией кредитных карточек, небольших банковских счетов, потребительских кредитов, ипотечных займов и возобновляемых кредитов.

Оценка кредитоспособности заемщика на базе кредитного скоринга зависит от вида займа, запрашиваемого аппликантом. Например, институт, предоставляющий долгосрочный ипотечный кредит, уделит больше внимания различным кредитным факторам, чем эмитент кредитных карточек.

В соответствии с действующими в США стандартами заемщики, имеющие кредитный скоринг FICO в размере не менее 660 баллов, обладают "приемлемой" кредитной репутацией, их заявки на получение займов требуют лишь беглой оценки и проверки. Кредитный риск аппликантов, чей скоринг исчисляется в диапазоне от 620 до 660 баллов, считается "неопределенным" ("неясным"), поэтому вся их кредитная история подвергается тщательной проверке и анализу. Менее 620 баллов сигнализируют о высокой степени риска заемщика и его "неприемлемой" кредитной репутации, что весьма затрудняет предоставление займа такому лицу. Фактически таким клиентам предоставляют средства только специализированные институты, имеющие опыт работы с рисковыми заемщиками, а ставка по таким кредитам может в 2 раза и более превышать среднерыночный уровень.

Надежный инструмент в кредитной деятельности банков

Различные банки по-разному используют кредитные скоринговые системы (КСС). Крупные финансовые институты обычно полностью полагаются на электронные КСС вследствие их высокого быстродействия, другие применяют кредитные скоринговые системы для первичного отбора надежных заемщиков (те из них, у кого баллов больше предварительно установленного лимита, автоматически получают доступ к кредиту, а аппликантам, скоринг которых ниже его, автоматически отказывают в получении займа). Заемщиков со средними скоринговыми показателями оценивает в дальнейшем менеджер банка по кредитным операциям.

Используемые банками автоматизированные КСС отличаются от обычных методик принятия кредитных решений в корпоративном секторе по ряду параметров. Традиционно каждая заявка компании или индивидуального предпринимателя на получение кредита тщательно изучается аналитиком банка. Данный процесс достаточно дорог и трудоемок, особенно когда заемщику надо быстро дать ответ. Кредитная скоринговая система автоматизирует всю процедуру, минимизируя количество просматриваемых и изучаемых банковским специалистом по кредитным операциям обычным путем заявок. Это дает им возможность оперативнее реагировать на запросы клиентов и давать потребителям четкие ответы и разъяснения без привлечения дополнительных ресурсов. Внедрение КСС наделяет менеджеров банков новыми возможностями относительно:

- совершенствования управления портфелем рисков благодаря принятию более взвешенных и точных решений;

- снижения операционных расходов и издержек за счет экономии рабочего времени банковского персонала, уменьшения объемов обработки бумажных документов и телефонных звонков, которых требует традиционный анализ заявок заемщиков;

- инсталляции новых систем принятия решений о выдаче кредитов и усовершенствованных моделей кредитования в различных подразделениях и среди персонала банка.

Наряду с этим, применение КСС в различных сферах кредитного бизнеса дает банкам и другим финансовым институтам возможность снижать риск для своих кредитных портфелей и увеличивать прибыль. Использование кредитных скоринговых систем для обработки большого количества заявок на получение займов помогает осуществлять при незначительных затратах их быстрый анализ и проверку благодаря сопоставлению информации, содержащейся в заявке, и данных о бизнес-деятельности заемщика. Этот процесс дает представление о том, как аппликант ранее проводил платежи по кредитам, и является, своего рода, инструментом для изучения поведения заемщика с точки зрения соблюдения графика платежей. Автоматизация операций по принятию решений о выдаче займов обеспечивает рост объемов продаж кредитных продуктов и минимизацию расходов на содержание персонала. Мониторинг посредством кредитного скоринга финансового портфеля заемщика на ранних стадиях способствует выявлению проблемных счетов и принятию правильных решений о выдаче кредитов. Еще одно преимущество использования КСС состоит в том, что они оказывают содействие менеджеру по кредитным операциям в прогнозировании вероятной платежеспособности аппликанта в будущем, снижая, таким образом, кредитный риск.

Сегодня в распоряжении банков и кредитных компаний находятся два типа кредитных скоринговых систем, совместное или раздельное применение которых зависит от требований конкретного вида бизнеса. Рассмотрим их несколько подробнее.

1. Система динамичного скоринга риска (Dynamic Risk Score – DRS).

Система DRS оценивает уровень стабильности бизнеса заемщика с точки зрения возникновения вероятных аварийных финансовых ситуаций в связи с:

- прекращением бизнес-операций;

- долгами кредиторам;

l- анкротством;

- принудительной заменой руководства компании заемщика (например, назначение ликвидатора имущества несостоятельного должника);

- закрытием компании (добровольное или вследствие неопределенного действия)

Проводя вычисления с учетом ста предикативных факторов, включающих финансовую, кредитную и демографическую информацию о заемщике, DRS помогает упростить принятие сложных и рискованных решений о предоставлении займов благодаря выдаче кредиторам соответствующих рекомендаций и оценок об аппликанте. Используя действующую на основе статистических данных предикативную скоринговую систему типа DRS, банки способны избегать ошибок (например, вследствие необъективности и предвзятости), возникающих в случае применении экспертных методик на основе традиционных правил.

2. Система динамичного скоринга просрочки платежей (Dynamic Delinquency Score – DDS).

Применение системы DDS, функционирующей на основе анализа статистических данных и оценивающей заемщика с точки зрения своевременного или несвоевременного погашения платежей по кредиту, наделяет банки новыми возможностями в части:

- сокращения объемов просроченных долгов;

- автоматизации процессов принятия решений;

- снижения операционных расходов и затрат на обработку заявок на получение займов;

- повышения объективности при рассмотрении заявок заемщиков;

- стандартизации процессов принятия решений;

- роста эффективности кредитных операций.

Таким образом, становится очевидным, что информация о прошлых платежах по кредитам представляет собой, вероятно, самую важную составляющую для оценки кредитоспособности любого заемщика. Система DDS как компиляция предикативных финансовых, кредитных и демографических факторов обеспечивает проведение статистического анализа информации о прошлых платежах по займам тысяч заемщиков, т.е. выдает данные о том, как компании аппликантов оплачивали счета в соответствии с установленными сроками и графиками платежей.

Четыре "С"

Многие финансовые институты используют для анализа заявок на получение кредитных карточек кредитные скоринговые системы, базирующиеся на оценке четырех критериев (совокупность четырех "С") – характера и индивидуальных особенностей заемщика (character), его кредитоспособности (creditworthiness), финансовых возможностях аппликанта (capacity), а также наличия обеспечения или залога (collateral). На основе этих критериев КСС вычисляет статистическую вероятность того, что выданный банком кредит будет успешно погашен.

Первый критерий – "характер" (character) – определяет надежность заемщика. Конечно, оценка характера и индивидуальных особенностей аппликанта может быть достаточно субъективной, но в любом случае она необходима для подготовки верного решения о выдаче займа (или об отказе в нем). Например, даже адрес заявителя может быть важным фактором при анализе банком заявки на получение кредита (по крайней мере, в США, где в каждом городе есть "благополучные" и "неблагополучные" районы).

Критерий "кредитоспособность" – creditworthiness – говорит сам за себя. Так, например, в Ирландии многие банки и финансовые институты используют данные кредитного бюро Irish Credit Bureau (ICB) для оценки кредитоспособности клиентов. ICB владеет информацией, содержащей детали кредитных контрактов заемщиков и данные о погашении ими этих займов (которые ICB получает от ряда кредитных институтов), а также перечень судебных разбирательств по взысканию долгов. Конечно, наиболее тщательной проверке подвергается тот период, когда аппликант владеет и пользуется кредитной карточкой. На основе этой информации ICB может присвоить кредитный рейтинг конкретному заемщику, что в конечном итоге отражается на его общем кредитном скоринге.

Финансовое состояние – capacity – аппликанта – наиболее чувствительный из всех перечисленных оценочных критериев. Понятно, что речь здесь идет, прежде всего, о доходах заемщика и его возможностях обеспечивать свою кредитную карточку. Интересно, что в той же Ирландии в ходе опроса, организованного газетой Sunday Business Post, ни один финансовый институт так и не смог дать ответ, какой же должна быть минимальная зарплата аппликанта для получения займа или кредитной карточки. Некоторые банки называют эту информацию коммерческой тайной, другие подходят к оценке заявки исходя из финансовых ресурсов конкретных клиентов, но, тем не менее, не считают, что низкая зарплата исключает возможность получения аппликантом кредитной карточки.

Наконец, для обеспечения займа может потребоваться залог – collateral. Многие банки считают постоянную и многолетнюю работу заемщика на одном месте приемлемым обеспечением для получения, например, кредитной карточки. Наряду с этим, сбережения на вкладах, акции и прочие инвестиции аппликанта могут расширить границы займа, который выдается ему посредством кредитной карточки.

Многие ирландские банки, по данным Sunday Business Post, в последнее время отмечают существенный рост количества аппликантов на получение кредитных карточек. Тем не менее, ни один из банков не смягчил свои критерии в части предоставления займов клиентам, даже с учетом стабилизации экономической ситуации в стране. Однако большинство финансовых институтов Ирландии сходятся в одном: сегодняшние потребители, в целом, отвечают требованиям критериев, предъявляемых для получения кредитных карточек и иных кредитных продуктов.

Широкое распространение получили кредитные скоринговые системы и в банковской отрасли США. Пионером кредитного скоринга в стране стал банк Wells Fargo, впервые опробовавший КСС еще в 1997 году. Его примеру последовали и остальные американские финансовые институты, которых, естественно, привлекли такие преимущества кредитного скоринга как оценка кредитоспособности аппликанта без проведения рутинных персональных встреч с заемщиком, изучения его финансовой отчетности или посещения компании заявителя.

Ранее трудоемкие процессы в крупных американских банках по оценке заявления на получение кредита в $20 тыс. фактически ничем не отличались от аналогичных операций по анализу кредитной заявки на $200 тыс. В результате многие ведущие банки США просто не утруждали себя рассмотрением заявок на получение небольших займов, поскольку игра не стоила свеч. Ситуация резко изменилась с началом внедрения в банковской отрасли кредитных скоринговых систем. По данным Федеральной резервной системы США, в настоящее время более 65% американских банков применяют кредитный скоринг для оценки заявок на выдачу кредитов малому бизнесу в размере менее $100 тыс.

Первоначально финансовые институты США использовали КСС для анализа заявлений на покупку кредитных карточек. Однако прошло совсем немного времени, и американские банкиры осознали полезность их применения также для рассмотрения заявок на получение займов, особенно в секторе малого бизнеса. Они поняли, что надежность небольшой частной компании зависит, прежде всего, от персональной кредитоспособности ее владельца. Стало очевидным, что для снижения риска кредитования банкам необходима полная информация не столько о компании и перспективах ее бизнеса, сколько о самом владельце фирмы. Добавив к этим данным количество имеющихся в его активе скоринговых баллов, банки автоматически утверждали заявку на выдачу кредита или отказывали аппликанту в предоставлении займа.

Компьютеризация и автоматизация

Компьютеризация кредитного скоринга стала новым революционным шагом в секторе кредитования малого бизнеса США, к которому относятся компании с доходами менее $1 млн. в год. Применение автоматизированных КСС для выдачи займов небольшим американским компаниям сэкономило кредиторам массу времени и средств. Это привело к усилению конкуренции и стимулированию разработки новых методов маркетинга и продажи кредитных карточек, потребительских и ипотечных кредитов.

Конечно, у кредитного скоринга есть свои изъяны, особенно если речь идет о кредитовании того же малого бизнеса, когда необходимо осуществлять мониторинг деятельности десятков тысяч заемщиков, а также движение выданных им кредитов и займов. Тем не менее, за последние пять лет компьютеризованные КСС получили широкое распространение в банковской отрасли США. И многие американские кредиторы признают, что их кредитные портфели, прошедшие процедуру скоринга (т.е. базирующиеся на данных КСС), ни в чем не уступают (а иногда и превосходят) по своим показателям сформированные традиционным образом "старые" портфели кредитов.

Для американских банков кредитный скоринг – мощный конкурентный инструмент, дающий им возможность на равных конкурировать с крупными небанковскими финансовыми компаниями наподобие CIT Group или Reservoir Capital, стремительно заполняющими нишу кредитования и обслуживания высокотехнологических венчурных фирм. Процесс принятия банком решения о выдаче займа, ранее растягивавшийся на несколько дней или даже недель, сегодня благодаря внедрению кредитного скоринга сводится до нескольких часов. Сокращение продолжительности цикла обработки заявки на получение кредита дает возможность банкам-кредиторам освобождать специалистов по кредитным операциям от выполнения стандартных рутинных обязанностей и ориентировать их на укрепление взаимоотношений с клиентами. Онлайновое программное обеспечение помогает кредитному менеджеру обрабатывать заявки заемщиков, которые они направляют из своих офисов или даже автомобилей, используя портативный компьютер или мобильный телефон. По данным экспертов, в 2001 году главные американские кредиторы мелкого бизнеса "автоматически одобрили" на базе применения передовых кредитных скоринговых технологий выдачу около двух третей кредитов на сумму менее $100 тыс.

Наряду с этим, реализация электронного проекта Bank2Business.com (онлайновая связь между банком и компанией), совместно разработанного компаниями Fair, Isaac & Co и Baker Hill Corp., создала благоприятные условия для использования кредитного скоринга и мелкими банками. Локальные финансовые институты, по словам президента Baker Hill Corp Джима Хилла, из-за нехватки средств просто не могут допустить инсталляцию КСС, поскольку приобретение кредитных скоринговых технологий выгодно лишь для банков, чей объем активов превышает $10 млрд.

Таким образом, на сегодняшний день американские региональные и общенациональные банки используют на практике два способа рассмотрения заявки аппликанта на получение займа – кредитный скоринг и автоматизированное принятие решения о выдаче кредита (иногда банки называют его "автоматическим решением" – "autodecisioning"). При кредитном скоринге компьютер подсчитывает рейтинг кредитоспособности заемщика независимо от того, подает он заявку на получение кредитной карточки или обычного займа, например, для нужд малого бизнеса. При "автоматическом решении" в действие вступает опять же кредитный скоринг (количество баллов) аппликанта, поскольку исключительно от этого показателя зависит, даст ли ему банк разрешение на получение кредита. Вероятность того, что финансовый институт будет использовать оба автоматических процесса для принятия решения по кредитной заявке, зависит от размера займа, который запрашивает аппликант: чем меньше его размер, тем больше вероятность того, что этот процесс будет полностью автоматизирован. Большинство банков не используют метод "автоматического решения" для предоставления кредита на сумму, превышающую $100 тыс. В этом случае заключение выносит менеджер по кредитным операциям или банковский комитет, опять же используя кредитный скоринг в качестве одного из факторов оценки кредитоспособности заемщика.

Выдача займа на основе персонального контакта с аппликантом ("handshake" lending) превалирует, в основном, в американских коммерческих банках, ведущих дела со средними и крупными компаниями. Правда, специалисты по кредитным операциям в крупных финансовых институтах США настаивают на том, что принятие решений в автоматизированном режиме на предоставление кредита не препятствует персональному обслуживанию клиентов, занятых, например, в сфере малого бизнеса. Тем не менее, по оценкам Лоретты Местер, директора исследовательского департамента Federal Reserve Bank из Филадельфии, использование кредитного скоринга продолжает расширяться по мере активизации процессов банковской консолидации. Эти явления особенно актуальны для крупных финансовых институтов США. Мелкие банки, по прогнозам Местер, приступят к широкому внедрению скоринговых систем, как только требуемое для их поддержки программное обеспечение станет несколько дешевле.

Таким образом, можно сделать следующий общий вывод: чем крупнее банк, тем больше размер займа, принятие положительного или отрицательного решения о выдаче которого базируется, главным образом, на компьютеризованной (автоматической) оценке кредитоспособности заемщика. Причем, в этом случае отказ аппликанту в предоставлении кредита не предусматривает персональных разъяснений заемщику причин таких решений банка.

В качестве примера можно привести следующие данные: американский банк First Security Bank с активами в размере $247 млн. вообще не проводит компьютеризованного кредитного скоринга, а принимает заключение о выдаче займа при персональном контакте с аппликантом. В то же время, в Centennial Bank($849 млн.), Hibernia Bank ($16.7 млрд.) и Bank One ($265 млрд.) автоматически принимаются решения на базе кредитного скоринга по кредитам, размер которых превышает, соответственно, $35 тыс., $50 тыс. и $100 тыс. Поэтому, если заемщик предпочитает решить свой вопрос о приобретении займа посредством персонального контакта с менеджером по кредитным операциям, то ему, конечно, лучше всего обращаться в небольшой местный банк. Но, в любом случае, во избежание проблем с получением кредитов в будущем самым главным для него остается единственное условие – вовремя погашать долги.



Размер файла: 81 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров