Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сущность кредитного риска и факторы, оказывающие на него влияние

Активные операции банков связаны непосредственно с их коммерческой деятельностью, то есть с услугами, которые они предоставляют на рынке. Перечислим основные виды рисков активных операций:

- кадровый (организационный);

- кредитный;

- валютный;

- инвестиционный (рыночный);

- портфельный;

- ликвидности;

- диверсификационный (отраслевой);

- лизинговый и факторинговый;

- транспортный;

- security;

- технологический (операционный).

Кредитный риск, или его еще называют риском невозврата долга, для банков и других кредитных учреждений является основным), есть наиболее сильно влияющим на деятельность организации) из всех существующих рисков, с учетом того факта, что рассматривается государственная система, в которой банковское коммерческое учреждение может нормально функционировать, иными словами при стабильной политической ситуации в стране.

Кредитный риск — вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего кредитов, уменьшится в связи с неспособностью или не­желанием клиентов (заемщика) вернуть долг или часть долга, вклю­чая причитающиеся по договору проценты.

В наиболее общем виде кредитный риск можно определить как риск потери активов в результате невыполнения заемщиком взятых на себя договорных обязательств [13, с.39].

Кредитный риск может рассматриваться как с точки зрения банков, так и с точки зрения их клиентов и бывает:

1. отраслевым - возникающим при спаде спроса и/или производства на продукцию определенной отрасли;

2. договорным - возникающим при невыполнении по каким-либо причинам договорных отношений;

3. трансформационным - возникающим при изменении видов ресурсов, зафиксированных в начальных условиях контракта (изменение срока, например реструктуризация долга и др.);

4.форс-мажорных обстоятельств.

Учитывая то, что кредитный риск действует на всех участников кредитных отношений, на его степень влияют большое количество факторов, в том числе являющихся переходными во взаимосвязи с другими видами рисков. Назовем основные из них:

1.изменения в кредитной и инвестиционной политике банка, их сопоставимость с кадровыми условиями;

2.частая смена клиентов банка;

3.деятельность банка в инновационных сферах;

4. частое перепрофилирование банка или  введение в практику, большого количества новых услуг;

5.кредитная      деятельность      банка      в чувствительной к конъюнктурным изменениям в экономике сфере (отрасли);

6.принятие труднореализуемых на рынке ценностей в качестве залога;

7.кредитование и участие в других банковских контрактах с клиентами, испытывающими определенные специфические трудности;

8.уровень (большие, средние, мелкие) и качество (частные, государственные, смешанные, физические лица) кредиторов и клиентов.

Кредитный риск обусловлен рядом факторов, как зависящих от де­ятельности клиентов (заемщика), включая перспективы дальнейшего развития заемщика, его деловую порядочность (в том числе оценку выполнения заранее выданных обязательств, отражаемую кредитной историей), так и имеющих внешний характер, включая вид деятельно­сти заемщика, целевое назначение кредитов, наличие и виды гарантии и иного обеспечения по ссудам, надежность гарантов. Поэтому кредит­ная деятельность требует объективной оценки кредитоспособности заемщика. К сожалению, даже если оценка была произведена коррект­но, кредитоспособность заемщика может по целому ряду причин с те­чением времени ухудшиться [24, с. 358].

Этот риск имеет отношение не только к кредитованию, но и к дру­гим операциям, которые находят свое отражение в балансе банка или на внебалансовом учете (вложения в ценные бумаги, гарантии, акцеп­ты и др.).

Предоставление крупных кредитов одному заемщику или группе связанных заемщиков — один из наиболее распространенных примеров кредитного риска; в данном случае речь идет о концентрации кредит­ных рисков. Значительная концентрация возможна и в связи с креди­тованием определенных отраслей и секторов экономики либо при кре­дитовании отдельных регионов страны. Возможна также группировка кредитов по другим характеристикам, из-за которых банк подвергает­ся дополнительным рискам (например, при кредитовании коммерчес­ких операций, осуществляемых с большой долей заемных средств).

Наряду с предоставлением крупных кредитов повышенные риски возникают при предоставлении связанных кредитов, то есть предос­тавлении кредитов физическим или юридическим лицам, связанным с банком через участие в капитале либо имеющим способность осуще­ствлять прямой или косвенный контроль банка. При отсутствии долж­ного внимания к предоставлению таких кредитов могут возникнуть серьезные проблемы, вызванные необъективностью суждений о кре­дитоспособности заемщиков. При этих обстоятельствах «связанность» может привести к льготному кредитованию и, следовательно, к увели­чению риска потерь по данному кредиту.

Наиболее серьезное последствие кредитных рисков - потеря всей суммы кредита (в случае списания безнадежных ссуд), наименее серь­езное - задержка очередных платежей по процентам до 5 дней.

Процесс управления кредитными - рисками заслуживает особого внимания, потому что от его качества зависит успех работы банка.

Хотя качество активов отражает качество управления, на него влияют еще и другие факторы, такие как политика правительства, макроэкономические условия, форма собственности банка, которая в свою очередь влияет на управление. Но, несмотря на важность внеш­него влияния на качество активов банка, основным в анализе кредит­ного портфеля банка и его финансовой отчетности является оценка процесса управления кредитами. Обязательным условием создания сильного банка является создание эффективного процесса управле­ния кредитами.

Кредитная деятельность требует от банков оценки кредитоспособ­ности заемщиков. Эта оценка не всегда делается правильно, а степень кредитоспособности заемщика может изменяться со временем благода­ря ряду факторов. Поэтому одним из основных рисков в банковской сфере является риск неспособности контрагента исполнить договорное обязательство. Этот риск относится не только к кредитам, но и к другим забалансовым статьям, таким как банковская гарантия, акцепт. Серьез­ные проблемы возникали у банков, которые не могли вовремя распоз­нать ухудшение качества активов, создать резервы под их списание.

Однако решение проблемы адекватной оценки кредитоспособнос­ти каждого отдельного заемщика и создания адекватного уровня ре­зервов на потери по ссудам не исчерпывает проблемы управления рис­ком по всему кредитному портфелю. В современных условиях необходима методика не простого механического соединения индиви­дуальных рисков, а интегральная методика управления кредитным риском всего банковского портфеля. Первоочередная причина этого состоит в необходимости адекватного определения и количественной оценки концентрации риска. Риск концентрации портфеля возникает в результате увеличения риска одного заемщика или группы связан­ных заемщиков (например, в определенной области или регионе). Риск концентрации может быть уменьшен только диверсификацией риска или сделками, которые хеджируют риск. Портфельная модель должна создавать определенные рамки для мониторинга и контроля концентрации практически по всем подгруппам (секторам промыш­ленности, рейтинговым категориям, странам или видам кредитов).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров