Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (5)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Сравнительный  анализ  методик  расчета  показателей  надежности  банка

 

На сегодняшний день уже существует достаточное количество способов, с помощью которых с различных сторон оценивается работа банка, и в результате последним присваиваются рейтинги (наиболее распространенные методика CAMEL, методика Кромонова). Они уже получили признание и успешно применяются в различных странах. Однако, перекладывание этого опыта на условия Украины  требует существенных корректировок. Кроме всего прочего, большинство методик требует регулярного пополнения информации, доступ к которой весьма усложнен.

Система рейтингования CAMEL - самая распространенная и признанная в мировой практике система оценки банков. Эта система нужна для определения финансового здоровья банка и тенденций его улучшения или ухудшения.

C - достаточность капитала. Система определяет, каким капиталом располагает банк для защиты вкладчиков, а соответственно - достаточность его величины. По результатам анализа капитала банка  устанавливается рейтинговая оценка 2 - Удовлетворительный. "Приватбанк" находится на первом месте по  показателям размера капитала и уставного фонда. Норматив достаточности капитала намного превышает нормативные 4%. Рассчитанные коэффициенты находятся в рекомендуемых пределах.

A - качество активов, определяется степень "возвратности активов" и  внебалансовых статей, а также финансовое воздействие наиболее проблемных  кредитов, коэффициент защищенности от риска, уровень активов с повышенным риском, уровень сомнительной и дебиторской задолженности, соотношение нетто- и брутто-активов. По результатам анализа качества активов  банку устанавливается рейтинговая оценка 3 - Посредственно. Банк имеет значительные размеры просроченной и пролонгированной задолженности, которая в перспективе может перейти в сомнительную задолженность, размер которой в настоящий момент незначителен. Банк ведет политику, основанную на работе с краткосрочными активами, и ограничивает объемы наиболее рисковых операций.

M - качество управления. Оценивает качество банковского менеджмента на основе результатов работы, устоявшейся политики, глубины контроля, соблюдение законов и инструкций. Для оценки менеджмента CAMEL - метод не предусматривает использование относительных показателей. Однако положительно оценивается менеджмент того банка, который имеет достаточный капитал, хорошее качество активов, достаточную прибыль и удовлетворительную ликвидность. Следовательно, действия менеджеров и управляющих органов можно анализировать косвенным путем - по коэффициентам, характеризующим стратегию банка и осуществляемую кредитную политику. Оценка менеджмента коэффициентным методом состоит из двух направлений: оценка деловой активности и оценка финансовой стабильности. Анализ деловой активности позволяет оценить менеджмент с позиции эффективности руководства деятельностью банка. Виды и масштабы его деятельности изменяются в каждой конкретной ситуации, а также с течением времени, поэтому для оценки можно использовать следующие показатели. Общая кредитная активность. Положительная оценка дается банку при значении данного показателя более 0,5. При меньшем значении рекомендуемого показателя  следует обратить внимание на проблему управления активами, а именно на изменение их структуры. Если же этот показатель превышает 0,8, то перед банком стоит серьезная проблема ликвидности баланса.

 

Общая кредитная активность = (Ссуды + Межбанк выданный)/Чистые активы  (2.3.1)

 

Рассчитанные значения находятся на хорошем уровне и составили: на 01.01.03-0,57, на 01.11.02 - 0,55 и на 01.10.02 - 0,56. Инвестиционная активность. Данный показатель характеризует политику банка в области инвестирования средств в ценные бумаги и управление предприятиями.

 

Инвестиционная активность = (Ценные бумаги + Участия)/Чистые активы  (2.3.2)

 

Как видно из расчетов инвестиционная активность банка не высокая, это связано с высоким риском долгосрочных вложений. Значения показателей 0,0024, 0,0023 и 0,0018 соответственно. Рост показателя связан с вложениями средств в дочерние компании. Финансовая стабильность напрямую зависит от управленческих решений, принимаемых в банке. Для определения специфических рамок, характеризующих финансовую стабильность, предложено проанализировать следующие показатели, а также динамику их изменения.

Собственные средства. Активы рисковые. Сравнивая между собой темпы прироста этих показателей (4,72 и 4,80% соответственно за период с 01.10.02 по 01.01.03) можно сказать, что меньший темп прироста капитала над темпом прироста рисковых активов обозначает негативную тенденцию, стабильное развитие банка - увеличение его депозитов и прибыльных активов должна обеспечиваться превышением темпов роста капитала над темпами роста рисковых активов.

Коэффициент размещения средств. Рассчитывается как отношение привлеченных  средств к активам, приносящим доход. Рост полученных значений 1,09, 1,05 и 0,98 подтверждает существующую тенденцию по снижению стабильности развития в деятельности банка.

Коэффициент дееспособности является прогнозным инструментом для оценки стабильности деятельности банка. Для жизнеспособности банка необходимо, чтобы убытки от операций и инвестиций покрывались за счет доходов от всех операций. Рекомендуемое значение этого коэффициента не должно превышать 0,95, то есть доля операционных расходов в операционных доходах не должна быть более 95%.

 

Коэффициент дееспособности = Операционные расходы/Операционные доходы  (2.3.3)

 

Расчетное значение коэффициента на конец 2002 года удовлетворяет рекомендуемому и равно 0,94.

Оценка менеджмента проводится не только по таким факторам, как достаточность капитала, качество активов и прибыльность, деятельность руководства оценивается и по другим параметрам. Техническая компетентность, способность к лидерству и административной работе. Здесь необходимо отметить, что масштабность деятельности "Приватбанка" строится, прежде всего, за счет развитой филиальной сети, а это в свою очередь подразумевает определенную самостоятельность этих филиалов, поэтому можно сказать, что данные обстоятельства благоприятствуют формированию самостоятельных решений и проявлению лидерских качеств в каждом подразделении. В местных и центральных средствах массовой информации периодически появляются статьи и различные комментарии как общеэкономического характера, так и по вопросам банковской деятельности, подготовленные сотрудниками банка различного уровня. Банк активно сотрудничает с центральными и местными органами власти.

Деятельность банка отмечена высоким стремлением к удовлетворению общественных потребностей в банковских услугах. Банк является лидером по предоставлению новых видов услуг, а также в продвижении на рынок передовых банковских технологий. Не смотря на крупные размеры банка, он способен успешно реагировать на изменение как внешних так и внутренних обстоятельств, что доказывается преуспеванием банка в течение семи лет существования.

Банк постоянно соблюдает правила ведения банковской деятельности, у банка отсутствуют нарушения нормативов установленных НБУ, а также нарушения по  операциям с клиентами и другими банками.

E - доходность или прибыльность. Определяет достаточность доходности для будущего роста банка. По результатам анализа доходности банку присвоена рейтинговая оценка 2 - Удовлетворительно. Доходы банка отражают удовлетворительные операционные результаты и полностью обеспечивают создание резервов. Доходность  как уставного фонда, так и активов выше средних.

L - ликвидность. Определяет достаточно ли ликвиден банк, чтобы выполнять обычные и неожиданные обязательства. По результатам анализа ликвидности банку присваивается рейтинговая оценка 1 - Сильный. У банка высокий уровень высоколиквидных активов. Постоянно поддерживаются показатели превышающие все установленные нормативы. Банк пользуется доверием и способен быстро привлекать средства за умеренную плату. Коэффициенты ликвидности значительно выше средних.

Так как каждый компонент оценивается по пятибалльной шкале (от 1 до 5 в сторону ухудшения). Банки с рейтингом 1 и 2 в своей основе считаются надежными со всех точек зрения. В целом по результатам анализа "Приватбанка" выставляется средняя оценка (1,8) по пяти частным оценкам (1,1,2,3,2). Сводный рейтинг CAMEL = 2 (1,5 - 2,4) Удовлетворительный. Банк практически здоров, стабилен и может успешно преодолевать колебания в деловом мире. Нет необходимости во вмешательстве органов банковского надзора

Банки с рейтингом 4 и 5 имеют серьезные проблемы и нуждаются в оздоровительных мерах.

Таким образом данная методика очень привлекательна, она проста и дает фактическую оценку деятельности банка, хотя не показывает более детальной характеристики банка.

Рейтинг В.С.Кромонова является следующей методикой и базируется на следующих показателях:

Параметры баланса: уставный фонд (УФ), собственный капитал (СК), обязательства до востребования (ОВ), суммарные обязательства (СО), ликвидные активы (ЛА), работающие активы (РА), защита капитала (ЗК).

Система коэффициентов:

·         генеральный коэффициент надежности К1=К/РА;

·         коэффициент мгновенной ликвидности К2=ЛА/ОВ;

·         кросс-коэффициент К3=СО/РА,

·         генеральный коэффициент ликвидности К4=(ЛА+ЗК)/СО;

·

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров