Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Понятие риска в экономической теории

В современной экономической теории и практике риск является одной из основополагающих категорий. Это связано с тем, что именно неопределенность экономических явлений и процессов представляется распространенной характеристикой, реализация которой может привести к значительным потерям, чем к выигрышам. Актуальность данной проблемы и необходимость рационализации поведения экономических агентов обуславливают то, что вопрос неопределенности и риска является одним из основных направлений современного микроэкономического анализа.

В экономической науке основополагающими теориями экономических рисков являются: классическая и неоклассическая.

Создание классической теории экономических рисков связано с такими экономистами, как Дж. С. Милль, Н.У. Сениор, Ф.Х. Найт и др. Они выделяли в структуре предпринимательского дохода две составляющие[1]:

1)                  процент как долю на вложенный капитал (или заработную плату капиталиста);

2)                  плату за риск как возмещение возможного риска в предпри­нимательской деятельности.

Экономический риск классики рассматривают либо как возмещение возможного дохода вследствие принятого решения, либо как по­лучение убытков (наступления неблагоприятных последствий) вслед­ствие реализации неудачного решения. Они понимали экономический риск только как возможный ущерб вследствие экономического действия. Экономисты определяют риск, как математическое ожидание потерь. Именно ориентация экономистов данной школы на одностороннее понимание экономического риска вызывала кри­тику ее положений и явилась причиной создания иной теории экономических рисков, получившей название неоклассической. Ее разработка связана с именами экономистов А. Маршалла, А.С. Пигу, а также экономистов скандинавской школы (Я. Магнуссен и др.)[2].

Основные положения неоклассической теории экономических рисков сводятся к следующему. Экономические агенты, работающие в условиях неопределенности с прибылью как случайно-переменной величиной, должны руководствоваться двумя положениями:

1)      размерами ожидаемой прибыли;

2)      величиной ее возможных колебаний (отклонений от ожидаемой величины).

Поведение предпринимателя в таких условиях определяется пре­дельной полезностью, т.е. он должен выбрать тот вариант инвести­рования средств, в котором колебания прибыли будут меньшими. Из неоклассической теории риска следует, что верная прибыль всегда будет иметь большую полезность, чем прибыль ожидаемого размера, связанная с возможными колебаниями. На этом основании Маршалл сделал вывод о том, что экономический риск в целом непри­емлем.

Общераспространенной теорией экономического риска явля­ется неоклассическая с теми дополнениями, которые внес известный экономист Дж. М. Кейнс. Он впервые дал подробную классификацию экономических рисков, дополнив неоклассическую теорию фактором удовольствия. Основным недостатком предыдущей нео­классической теории Дж. М. Кейнс считал недооценку склонности к азарту, часто встречающейся в практике предпринимателей. По его мнению, ради большей прибыли предприниматель, как правило, идет на больший риск.

Многоаспектность такого явления как риск обуславливает существование большого количества трактовок данного понятия. Кроме того, риск ? это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных реальных основ. Это объясняет возможность существования нескольких определений понятий риска с разных точек зрения (например, с юридической, коммерческой, финансовой). Рассмотрим ряд определений риска, даваемых отечественными и зарубежными авторами:

1)      Риск - потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий[3].

2)      Риск – вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом[4].

3)      Риск - это неопределенность наших финансовых результатов в будущем. Дж. П. Морган определяет риск как степень неопределенности получения будущих чистых доходов[5].

4)      Риск - это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям[6].

5)      Риск - шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений[7].

6)      Риск - вероятность потери ценностей (финансовых, материальных товарных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами[8].

Таким образом, четко заметна тесная связь таких понятий, как вероятность и неопределенность. Следовательно, чтобы наиболее точно раскрыть категорию «риск», необходимо определить «вероятность» и «неопределенность», поскольку именно эти два фактора лежат в основе рисков.

Именно вероятность представляется фундаментальным понятием для теории вероятностей и позволяет количественно сравнивать события по степени их возможности. Вероятностью события является определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие.

Вероятность - это возможность получения определенного результата, и очевидно, что более вероятным считается то событие, которое происходит чаще. Таким образом, в первую очередь понятие вероятности связано с опытным, практическим понятием частоты события[9].

В качестве единицы измерения риска принимают вероятность достоверного события, т.е. такого события, которое в результате какого-либо опыта, процесса деятельности непременно должно произойти. Примером такого события может служить факт получения дохода при реализации продукции, поскольку невозможна такая ситуация, когда предприятие продавало бы продукцию, не имея на нее цены (в конце концов, цена может быть нулевой, в таком случае и доход будет нулевым).

Выделяют субъективную и объективную вероятность. Концепция объективных вероятностей строится на интерпретации понятия вероятности как предельного значения частоты при бесконечно большом числе экспериментов, и оценка вероятности производится посредством вычисления частоты, с которой происходит данное событие. Например, частота возникновения некоторого уровня потерь в процессе реализации проекта может быть рассчитана по формуле[10]:

(1.1)

 
f(A)=n(A)/n,

где f - частота возникновения некоторого уровня потерь;

n(А) - число случаев наступления этого уровня потерь;

n - общее число случаев в статистической выборке, включающее как успешно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные проекты.

Точность измерения объективных вероятностей зависит от объема статистических данных и возможности их использования для будущих событий, то есть от сохранения условий, в которых происходили прошлые события.

Вместе с тем, во многих случаях при принятии решений статистические данные о частотах появления ситуации весьма малы по объему либо вообще отсутствуют. Поэтому используется второй путь измерения вероятностей ситуации, основанный на субъективных измерениях лица принимающего решение. В связи с этим измеряемые таким путем вероятности называют субъективными. При определении субъективных вероятностей на первое место выступает мнение субъекта, отражающее состояние его информационного фонда. Иначе говоря, субъективная вероятность определяется на основе предположе­ния, основывающегося на суждении или личном опыте оцениваю­щего (эксперта), а не на частоте, с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях. Отсюда широкое варьирование субъективных вероятностей, которое объясняется широким спект­ром различной информации или различных возможностей опериро­вания с одной и той же информацией. Субъективные вероятности при выполнении некоторых предположений обладают свойствами обычных объективных вероятностей. Поэтому с ними можно производить обычные операции, определяемые в теории вероятностей.

Зависимость от объемов исходной информации с одной стороны и зависимость от субъекта с другой – все это ведет к тому, что к вероятностной ситуации добавляется неопределенность.

Условия неопределенности, имеющие место в экономической деятельности, являются предметом исследования и объектом постоянного наблюдения экономистов самых различных профилей, а также специалистов других областей (юристов, социологов, по­литологов и т.п.). Такой комплексный подход к изучению данного явления связан с тем, что хозяйствен­ные субъекты в процессе своего функционирования испытывают зависимость от целого ряда условий. Данные условия зависимости можно классифицировать по месту их возникновения на:

-        социально-политические;

-        административно-законодательные;

-        производственные;

-        коммерческие;

-        финансовые.

Ориентация Украины на построение экономики рыночного типа означает появление самых различных видов неопределенности для всех субъектов ее хозяйственной деятельности. Существует несколько возможных подходов классификации неопределённости, из которых наиболее широко применим подход её характеристики с точки зрения вероятности наступления события.

По уровню вероятности наступления событий необходимо выде­лить три основных вида неопределенности:

-        полная неопределенность;

-        частичная неопределенность;

-        полная определенность.

Полная неопределенность — это такой вид неопределенности, ко­торый характеризуется близкой к 0 прогнозируемостью наступле­ния события. Математически это выглядит следующим образом[11]:

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров