Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Інерційність економічних процесів. Часові лаги

На попередніх заняттях ми розглянули два принципово різних підходи до прогнозування економічних процесів:

1)     виявлення причин (факторів), що впливають на досліджуваний процес, і прогнозування змін досліджуваного процесу за очікуваними змінами в факторах;

2)     прогнозування розвитку процесу виключно за аналізом інформації про його минулу динаміку, причому ця інформація в загальному випадку має різну цінність в залежності від її давнини та характеру варіації значень.

Перший підхід складає сутність факторного прогнозування, другий – адаптивного прогнозування. Обидва підходи використовують, яки ми підкреслювали неодноразово, важливу властивість економічних процесів – інерційність, тобто певну залежність майбутнього стану процесу від його „сьогоднішнього” стану, „вчорашнього”, „позавчорашнього” і т. д.

Метод авторегресії поєднує ідеї обох підходів. Як і в факторному прогнозуванні, визначається певна кількість пояснюючих факторів, але їх роль виконують попередні спостереження. Тобто прогноз на період t+1  залежить від поточного стану , а також від ,, ....

Очевидно, можна спробувати виділити тільки частину минулої інформації, яка суттєво впливає на . Наприклад, ми за допомогою спеціальної процедури визначили, що більш-менш суттєвий вплив здійснюють найближчі р попередніх спостережень. Тоді матимемо регресійну модель процесу  від його ж попередніх значень ,, ...., . Така модель називається авторегресійною моделлю порядку р, або AR-моделлю порядку р.

Взагалі кажучи, в економіці є нерідкими приклади взаємозв?язків, коли на сьогоднішній стан процесу впливає вчорашнє значення фактору. Наприклад, добре зрозумілою є залежність доходу фірми від кількості введених потужностей, які в свою чергу визначаються обсягами відповідного фінансування. Але введення  нових потужностей – процес тривалий. Наприклад, якщо побудова і засвоєння додаткових потужностей займе приблизно один рік, то здійснення інвестицій у поточному році t призведе до зростання прибутку в наступному році t+1. В данному випадку можна очікувати суттєву залежність, і отже, до регресійного рівняння буде введено різні за часом показники, причому розрив у часі складе 1 період (у даному випадку рік).  Такий розрив у часі впливу називають лагом. Для авторегресійної моделі, де факторами є попередні значення самого ряду, величина порядку моделі співпадає з величиною лагу.

 

Як ми побачимо далі, робота з AR-моделями майже не відрізняється від стандартного алгоритму опрацювання регресійних моделей.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров