Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (18)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Ускладнення AR-моделей. ARМА та ARІМА – моделі

Найбільш досконалими статистичними моделями прогнозування, відомими дослідникам на поточний час, є комбіновані моделі авторегресії-ковзаючого середнього ARMA (AutoRegressionMoving Average) та їх узагальнення для нестаціонарних випадків – моделі ARIMA (AutoRegression Integrated Moving Average). Методологію їх побудови було розроблено відомими статистиками Боксом та Дженкінсом, отже, цей метод побудови прогнозу досить часто називають також методом Бокса-Дженкінса.

Розглянемо структуру ARMA моделей. В загальному випадку ARMA модель складається з двох частин, кожна з яких прогнозує ряд . Перша частина – авторегресійна модель порядку р (отже, розглянуті нами AR-моделі є окремим випадком ARIMA та ARMA- моделей).

Друга частина – модель ковзаючого середнього залишків порядку q:

Термін „ковзаючи середнє” в даному випадку визначає тільки те, що зі зміною номеру періоду лінійна комбінація помилок також рухається вперед. Сума коефіцієнтів не має дорівнювати 1, як у випадку класичної схеми ковзаючого середнього.

Модель ARMA(p,q) може бути записана у вигляді:

Моделі ARMA(p,q) можуть описувати широкий діапазон поведінки стаціонарних часових рядів. Прогноз, отриманий за допомогою  ARMA моделі, буде залежати не тільки від поточного і минулих значень ряду , але й від минулих значень помилок.

Ідентифікація ARMA моделей здійснюється за допомогою аналізу значень коефіцієнту автокореляції та коефіцієнту часткової кореляції. В результаті ряду перевірок ми маємо отримати певний баланс між двома частинами моделі, що забезпечить нам мінімальне розходження розрахункових даних з реальними спостереженнями.

Оцінка ARMA моделей в Excel не є автоматизованою процедурою, і виконання відповідного алгоритму є здійснюваним, але досить громіздким , отже, зручніше використовувати спеціалізовані пакети прикладних програм. Відзначимо тільки, що на практиці значення р і q є відносно невеликими і звичайно знаходяться в інтервалі (0; 2).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров