Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Говорим по-английски: Учебно-методическая разработка. /Сост.: Та- расенко В.Е. и др. ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 28с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Учебное пособие «Неличные формы глагола» для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семина О.А. Компьютеры. Часть 1. Учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов, изучающих английский язык. /О.А. Семина./ – ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2005. – 166с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла З. В. Егорычева. Инженерная геодезия: Методические указания для студентов специальности 170200 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» дневной и заочной формы обучения. – Красноярск, изд-во КГТУ, 2002. – 60 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ (2)
(Статьи)

Значок файла ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ (3)
(Статьи)

Значок файла Характеристика контрольно-наглядових повноважень центральних банків романо-германської системи права (3)
(Рефераты)


Заказ научной авторской работы

Ускладнення AR-моделей. ARМА та ARІМА – моделі

Найбільш досконалими статистичними моделями прогнозування, відомими дослідникам на поточний час, є комбіновані моделі авторегресії-ковзаючого середнього ARMA (AutoRegressionMoving Average) та їх узагальнення для нестаціонарних випадків – моделі ARIMA (AutoRegression Integrated Moving Average). Методологію їх побудови було розроблено відомими статистиками Боксом та Дженкінсом, отже, цей метод побудови прогнозу досить часто називають також методом Бокса-Дженкінса.

Розглянемо структуру ARMA моделей. В загальному випадку ARMA модель складається з двох частин, кожна з яких прогнозує ряд . Перша частина – авторегресійна модель порядку р (отже, розглянуті нами AR-моделі є окремим випадком ARIMA та ARMA- моделей).

Друга частина – модель ковзаючого середнього залишків порядку q:

Термін „ковзаючи середнє” в даному випадку визначає тільки те, що зі зміною номеру періоду лінійна комбінація помилок також рухається вперед. Сума коефіцієнтів не має дорівнювати 1, як у випадку класичної схеми ковзаючого середнього.

Модель ARMA(p,q) може бути записана у вигляді:

Моделі ARMA(p,q) можуть описувати широкий діапазон поведінки стаціонарних часових рядів. Прогноз, отриманий за допомогою  ARMA моделі, буде залежати не тільки від поточного і минулих значень ряду , але й від минулих значень помилок.

Ідентифікація ARMA моделей здійснюється за допомогою аналізу значень коефіцієнту автокореляції та коефіцієнту часткової кореляції. В результаті ряду перевірок ми маємо отримати певний баланс між двома частинами моделі, що забезпечить нам мінімальне розходження розрахункових даних з реальними спостереженнями.

Оцінка ARMA моделей в Excel не є автоматизованою процедурою, і виконання відповідного алгоритму є здійснюваним, але досить громіздким , отже, зручніше використовувати спеціалізовані пакети прикладних програм. Відзначимо тільки, що на практиці значення р і q є відносно невеликими і звичайно знаходяться в інтервалі (0; 2).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров