Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Ускладнення AR-моделей. ARМА та ARІМА – моделі

Найбільш досконалими статистичними моделями прогнозування, відомими дослідникам на поточний час, є комбіновані моделі авторегресії-ковзаючого середнього ARMA (AutoRegressionMoving Average) та їх узагальнення для нестаціонарних випадків – моделі ARIMA (AutoRegression Integrated Moving Average). Методологію їх побудови було розроблено відомими статистиками Боксом та Дженкінсом, отже, цей метод побудови прогнозу досить часто називають також методом Бокса-Дженкінса.

Розглянемо структуру ARMA моделей. В загальному випадку ARMA модель складається з двох частин, кожна з яких прогнозує ряд . Перша частина – авторегресійна модель порядку р (отже, розглянуті нами AR-моделі є окремим випадком ARIMA та ARMA- моделей).

Друга частина – модель ковзаючого середнього залишків порядку q:

Термін „ковзаючи середнє” в даному випадку визначає тільки те, що зі зміною номеру періоду лінійна комбінація помилок також рухається вперед. Сума коефіцієнтів не має дорівнювати 1, як у випадку класичної схеми ковзаючого середнього.

Модель ARMA(p,q) може бути записана у вигляді:

Моделі ARMA(p,q) можуть описувати широкий діапазон поведінки стаціонарних часових рядів. Прогноз, отриманий за допомогою  ARMA моделі, буде залежати не тільки від поточного і минулих значень ряду , але й від минулих значень помилок.

Ідентифікація ARMA моделей здійснюється за допомогою аналізу значень коефіцієнту автокореляції та коефіцієнту часткової кореляції. В результаті ряду перевірок ми маємо отримати певний баланс між двома частинами моделі, що забезпечить нам мінімальне розходження розрахункових даних з реальними спостереженнями.

Оцінка ARMA моделей в Excel не є автоматизованою процедурою, і виконання відповідного алгоритму є здійснюваним, але досить громіздким , отже, зручніше використовувати спеціалізовані пакети прикладних програм. Відзначимо тільки, що на практиці значення р і q є відносно невеликими і звичайно знаходяться в інтервалі (0; 2).

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров