Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Вклады населения как важный источник формирования ресурсного потенциала коммерческого банка

Депозитная политика рассматривается в данной работе как стратегия и
тактика банка по привлечению средств вкладчиков и других кредиторов и
определению наиболее эффективной комбинации источников средств. Такой
подход предполагает определение эффективной, оптимальной комбинации
ресурсов банка. Оптимизация депозитной политики банка - это сложная
многофакторная задача, в основу решения которой, по нашему мнению, следует
положить учет интересов экономики страны в целом, коммерческого банка, как
субъекта экономики, клиента и персонала банка. Очевидно, что их интересы
далеко не всегда совпадают. Поэтому оптимальная депозитная политика
предполагает прежде всего согласование их интересов. Кроме того, необходимо
подчеркнуть, что депозитная политика, как часть кредитной политики
коммерческого банка, подчиняется общим требованиям эффективности,
оптимальности, выведенным нами для кредитной политики - это оптимальное
соотношение ликвидности, доходности и риска.
Диверсификация и оптимизация депозитного портфеля банка является
необходимым условием успешного управления ликвидностью. Неспособность же
банка удовлетворить обоснованные и законные потребности клиентов приведет к
немедленной потере выгодных контрактов, ослаблению его конкурентных
позиций и, в конечном счете, к возможному краху банка как жизнеспособного
субъекта рыночных отношений. Цель деятельности банка (как впрочем и любой
другой экономической деятельности) - получение максимально возможной
прибыли (дохода) при минимальном риске. Другими словами - это определение
соотношения риск/доходность или доходность/риск. Оптимальной комбинацией
193
доходности и риска является та, при которой достигается минимум для
соотношения риск/доходность или, что эквивалентно, максимум для
соотношения доходность/риск.
Оптимальную комбинацию доходности и риска можно охарактеризовать по
аналогии с оптимальным портфелем ценных бумаг в модели Марковица-Шарпа.92
При оптимальном сочетании доходности и риска одновременно выполняются два
следующих условия: ни одна другая комбинация доходности и риска не может
обеспечить большей доходности при данном или меньшем уровне риска; ни одна
другая комбинация доходности и риска не может обеспечить меньшего риска при
данном или большем уровне доходности. (См. рис. 1).
Рисунок 1.
Оптимизация комбинации риска и доходности.
Риск
Доходность
A (min)
а) соотношение риск/доходность
Риск/доходность
Доходность/риск
Риск
а) соотношение доходность/риск
A (max)
Доходность
Доходность/рис
Доходность/риск
Нетрудно заметить, что такая комбинация при принятии лишь одного вида
риска и игнорировании альтернативных источников дохода всего лишь одна
(точка А на рисунке). В случае множества принимаемых рисков и использовании
диверсифицированных источников дохода таких оптимумов может быть
несколько, что и является правилом на практике. В таком случае поиск
оптимального соотношения доходности и риска реализуется поэтапно, "путем
осуществления на практике последовательных итераций, нащупывая основное
92 Sharpe W.F. A Simplifiеd Model for Portfolio Analisys. Management Science, 1963, # 9, p. 279.
194
направление, некий "градиент", на пространственной поверхности вероятных
событий".93 Однако, кроме принятия разумного риска и его минимизации банк
должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить себе
определенный доход, превышающий некий минимум. Назовем такой уровень
дохода минимальным достаточным доходом. Тогда можно выделить несколько
зон риска-доходности, каждая из которых характеризуется определенными
специфическими условиями деятельности. Подобные зоны наглядно показаны на
рис. 2.
Работая в зоне 1, банк не обеспечивает для себя минимально необходимого
дохода, ввиду чего при долговременном функционировании в этой зоне банк
неминуемо столкнется с серьезными проблемами. Определим эту зону как зону
недостаточной доходности. В зоне 2 банк принимает на себя заведомо
неприемлемый риск, вероятность получения планируемых высоких доходов
значительно снижается, поэтому при долговременном функционировании в этой
зоне банк неминуемо столкнется с серьезными проблемами вплоть до разорения.
Эту зону можно определить как зону неоправданного риска. И, наконец, в зоне 3
банк обеспечивает себе минимальный необходимый доход и принимает на себя
разумный риск. Очевидно, что именно в этой зоне находится оптимальная
комбинация доходности и риска. Определим эту зону как зону безопасного
функционирования с достаточной доходностью. Выбор оптимальной зоны
достигается в процессе управления риском (регулирования риска).
93 SharpeW.F., с. 275.
195
Рисунок 2.
Зоны доходности - риска.
Риск
Доходность
Макси-
мально
допусти-
мый
риск
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Минимальный
Достаточный доход
Под  управлением  риском  (регулированием  риска)  понимают  мероприятия,
направленные  на  минимизацию  соответствующего  риска  и  нахождение
оптимального  соотношения  доходности  и  риска,  включающие  в  себя  оценку,
прогноз и страхование соответствующего риска. В вопросах оценки и управления
рисками обычно оперируют вероятностными величинами и вероятностной
логикой. (См. п. 2.2.1.).
В условиях неопределенности будущего спроса достаточно сложно
определить нормальную величину ликвидности. Чтобы реально оценить
состояние ликвидности коммерческого банка необходимы точные прогнозы
потребности в наличных средствах, ожидаемого уровня ликвидных активов и
поступления наличности за определенный период. При разработке кредитной
политики в расчетах потребности в ликвидных ресурсах банк может исходить из
ожидаемых изменений каждого вида вкладов и ссуд относительно уровня
базисного периода.
На  динамику  ликвидности,  определяющую  кредитную  политику  коммерческого
банка, влияют три основных фактора: а) приобретение или утрата средств в связи с
увеличением или уменьшением  суммы вкладов; б) приток или отток средств в связи с
196
ростом  или  сокращением  суммы  ссуд  и  инвестиций;  в)  рост  или  снижение  размера
обязательных резервов вследствие роста или сокращения суммы вкладов.
Исходя из анализа особенностей рынка, определяющих депозитную
политику коммерческого банка, можно также вывести основные требования,
критерии оптимальной комбинации ресурсов банка. Причем, с нашей точки
зрения, следует выделить критерии оптимальности общие для всех банков и
специфические, выражающие особенности индивидуальной, избранной банком
депозитной политики.
Общими  критериями  оптимальности  депозитной  политики российских
банков мы считаем:
а) взаимосвязь  депозитных,  кредитных  и  прочих  операций  банка  для  поддержания
стабильности  банка,  его  надежности,  финансовой  устойчивости. В частности,
необходимо согласование  активов  и  пассивов (по суммам, срокам, ликвидности,
степени риска и доходности), т.е. при проведении банком депозитной политики
необходимо особое внимание уделять формированию оптимального  портфеля
депозитов,  рассматривая  последний  в  качестве  совокупности  требований  вкладчиков
(юридических и физических лиц) к банку, классифицированных на основе критериев,
определяющих степень риска, ликвидности и доходности (степени востребованности,
сроку и оборачиваемости данного вида ресурсов кредитной организации, уровня
процентной ставки, риска изъятия вклада и т.д.);
б) диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска;
в)  сегментирование депозитного портфеля (по клиентам, продуктам и рынкам);
г) дифференцированный  подход  к  различным  группам  клиентуры  (разный набор
продуктов для бедных, богатых, широких слоев населения);
д) банковские продукты и услуги должны отличаться от продуктов банка-конкурента
(по качеству, цене и т.д.);
е) необходимость  эффективной  комбинации  ресурсов,  обеспечение  оптимального
сочетания стабильных и "летучих" ресурсов при увеличении доли стабильных ресурсов
197
в  депозитном  портфеле  банка  в  условиях  повышенных  рисков  (в т.ч.  по  депозитным
операциям);
ж) учет  концепции  жизненного  цикла  в  процессе  формирования  гаммы  вкладов  и
депозитного портфеля в целом.
Специфические  критерии  оптимальности депозитной политики
определяются каждым банком индивидуально (в зависимости от размера банка,
квалификации его персонала, себестоимости выполняемых им операций и услуг
и т.д.). Например, при проведении социально-ориентированной политики (для
малоимущих слоев населения; для VIP-клиентов; для широких слоев населения),
развивая свои операции в конкретном регионе или специализируясь на
определенных видах операций и услуг банк выбирает рыночную стратегию,
которая в наибольшей степени соответствует его представлениям об
оптимальности.
Результаты  маркетингового  исследования  рынка  банковского  обслуживания
населения,  изложенные  нами  выше,  а  также  изучение  зарубежной  банковской
практики  привели  нас  к  выводу,  что  кардинальное  направление  деятельности
банков по привлечению средств в депозиты - это расширение гаммы вкладов. Для
обоснования данного положения необходимо исследовать современное
состояние рынка депозитов и, в частности, системы вкладов российских банков.
Анализ форм денежных сбережений населения показывает, что в настоящее
время в России сложились три основных элемента сберегательной системы:
сбережения  в  виде  вкладов  на  банковских  счетах,  в  страховых  полисах  и
сбережения  в  ценных  бумагах.  Важнейшую роль играют сбережения в виде
вкладов на банковские счета, причем, как было показано выше, исторически
преобладают вклады в Сбербанке.
Несмотря на то, что операции со вкладами прямо связаны с проблемой
оптимальной организации денежных сбережений населения и кредитного
оборота, до сих пор в теории и практике сберегательного дела отсутствует
однозначное определение понятий: "депозит" и "вклад", а также их видов.
198
Определить понятийный аппарат, выделить содержание каждой дефиниции
необходимо как с точки зрения развития теории вопроса, так и в процессе
решения прикладных задач, в том числе при проведении кредитной политики во
взаимоотношениях с населением.
В данной работе депозит трактуется как записи в банковских книгах,
свидетельствующие о наличии определенных требований клиентов к банку, или
же денежные средства клиентов в банках в форме вкладов по соглашениям и
договорам. Таким образом, в российской банковской практике к депозитам
населения можно отнести вклады и ценные бумаги, обслуживающие привлечение
денежных средств клиентов в банки. Классифицировать депозиты можно по
разным признакам. Но поскольку классификация ценных бумаг - это вопрос уже
достаточно разработанный в экономической литературе94, а классификация
вкладов - вопрос дискуссионный, остановимся на последнем более подробно.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров