Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Процедура моделирования процесса страхования

При страховании предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества в отношения вступают два субъекта: страхователь (в лице ФГУП "Рособоронэкспорт") и страховщик (профессиональная страховая организация). Рассмотрим специфику поведения и цели каждого из них при заключении договора страхования.

Предположим, ФГУП "Рособоронэкспорт" планирует заключить договор страхования своих финансовых инвестиций. Целью такого страхования является защита инвестиционных вложений от возможных потерь, возникающих вследствие неблагоприятного, непредсказуемого изменения конъюнктуры рынка, а также ухудшения иных условий для эффективного осуществления инвестиционной деятельности. Характер деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества определяет и характер подлежащих страхованию рисков – в данном случае производится страхование от коммерческих рисков (при осуществлении инвестиций внутри страны).

Обозначим: p – вероятность наступления страхового случая (таковыми здесь являются возможные потери инвестора, а также неполучение им намеченной прибыли в результате оговоренных событий), b – сумма страхового взноса, уплачиваемая страхователем в определенном порядке, C – страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страхователю при наступлении страхового случая, причем величина C не превышает суммы величины страхуемых инвестиций и оговоренного объема прибыли.

Ожидаемый выигрыш страховой компании складывается из двух частей:

1)    при наступлении страхового случая страховщик выплачивает сумму страхового возмещения, получив лишь сумму страхового взноса;

В этом случае ее выигрыш будет отрицательным и составит  (здесь мера риска равна произведению суммы ожидаемого ущерба на вероятность того, что ущерб произойдет).

2)    если страхового случая за весь период действия договора страхования не произойдет, страховая компания получает чистый положительный выигрыш за счет уплаченной страхователем страховой премии, который составит .

Очевидно, что страховая компания пойдет на риск заключения договора страхования лишь в том случае, если общая сумма ее выигрыша окажется положительной:

.

После несложных преобразований получим: . Последнее и есть условие заключения договора страховой компанией. Однако чтобы установить соотношение между b и C необходимо обладать статистическими данными об имевших место потерях (убытках и неполученной прибыли) при осуществлении инвестиционной деятельности.

Для страхователя же является актуальным вопрос, в каких случаях стоит рисковать своими средствами в размере уплачиваемой страховой премии, а в каких – нет.

Ожидаемый выигрыш страхователя также складывается из двух частей:

 

,

 

или после преобразований:

 

.

 

Как было сказано выше, страховщик заключает договор страхования в том случае, если , или, что то же самое, если . Это означает, что ожидаемая сумма выигрыша страхователя всегда будет отрицательна. Отсюда возникает закономерный вопрос – так выгодное ли это дело страхование (с точки зрения потенциального страхователя)? Страховать (заключать договор страхования и уплачивать страховую премию в пользу страховщика) или не страховать?

Дело в том, что страхователь должен оценивать не просто ожидаемую величину выигрыша, а ее полезность. Иными словами, жертва (в данном случае – сумма уплачиваемой страховой премии) оправдана, если рискуя только этими средствами страхователь избегает очевидно б?льших потерь.

Рассмотрим задачу принятия решения при различных функциях полезности.

1)    При пропорциональном (нейтральном) отношении полезность общего результата равна . Эта сумма будет положительной, если , т.е. . Последнее противоречит условию страхования со стороны страховщика (), а следовательно можно утверждать, что при нейтральном отношении страхование производиться не будет.

2)    При осторожном отношении полезность общего результата равна:

 

.

 

Условие  требует, чтобы . После некоторых преобразований из последнего выражения следует условие страхования при осторожном отношении:

 

.

 

Для наглядного представления действий страхователя при осторожном отношении построим следующий график (см. Рис. 4.). По оси абсцисс откладываются значения страховых взносов b в условных единицах (от 0 до 1), а по оси ординат – масштаб значений вероятностей наступления страхового случая p (также, от 0 до 1). Принимая страховую сумму C = 1, рассчитаем граничные значения вероятностей p, соответствующие:

-         условию страхования при осторожном отношении:

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров