Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Методи зниження та моделювання кредитного ризику

У найширшому розумінні кредитний ризик — це невизначеність щодо повного та своєчасного виконання позичальником своїх зобов'язань згідно з умовами кредитної угоди. Як економічна категорія кредитний ризик характеризує економі-ко-правові відносини, що виникають між двома контрагентами — кредитором та позичальником з приводу перерозподілу фінансових активів. Цілком очевидно, що між кожною парою контрагентів формуються власні відносини, які не повторюються і не можуть бути достеменно визначені. Відтак і процес оцінювання величини кредитного ризику досить складно піддається формалізації.

Кредитний ризик — це ймовірність несплати позичальником основ­ного боргу та відсотків, які підлягають сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.

З огляду на високу ризиковість кредитних операцій природним є намагання знизити кредитний ризик. Проте воно виправдане лише певною мірою, адже разом зі зменшенням ризику знижується й дохідність кредитної операції. Наприклад, у разі надання кредиту позичальнику з найвищим кредитним рейтингом відсоткова ставка за цією операцією буде мінімальна. Або інший приклад: надання позички під заставу, звісно ж, зменшує кредитний ризик, однак при цьому підвищуються витрати, пов'язані з контролем за станом цієї застави, її зберіганням та юридичним обслуговуванням, що, зрештою, призводить до зниження доходності. З іншого боку, ймовірні ситуації, коли банк погоджується прийняти підвищений ризик, якщо очікувана доходність достатня для його компенсації[1].

Під управлінням ризиком (регулюванням ризику) розуміють заходи, спрямовані на мінімізацію відповідного ризику і перебування оптимального співвідношення прибутковості і ризику, що включає оцінку, прогноз і страхування відповідного ризику.

Управління кредитними ризиками являє собою систему взаємопов'язаних і взаємозалежних методів свідомого, цілеспрямованого впливу, спрямованих на недопущення ймовірного відхилення дійсності від очікуваних результатів (настання ризикової події] або отримання додаткової вигоди (доходу, прибутку) у порівнянні з очікуваним результатом в умовах подолання невизначеності в русі кредитів.

Українським комерційним банкам при управлінні кредитними ризиками необхідно враховувати системний підхід, що базується на загальновизнаних принципах - Generally accepted risk principles (GARP] і розроблений на основі банківської практики за рубежем. GARP — це загальна структура, що включає 89 принципів, за допомогою якої банки можуть управляти і розподіляти свої ризики. Принципи GARP групуються певним чином: стратегія управління ризиками, функції по управлінню ризиками, звітність по вимірюванню ризиків і контроль за ними, операції, системи управління ризиками. Відштовхуючись від класифікації GARP, можна розробляти специфічну для кожного банку карту ризиків, вид і зміст якої будуть визначатися виходячи зі специфіки, масштабів, розвиненості власної інфраструктури, стилю керівництва й інших конкретних особливостей банку. Розроблена класифікація буде представляти частину політики по управлінню кредитними ризиками, прийнятої в банку[2].

Кредитні ризики можуть мінімізуватися за допомогою відповідного забезпечення, до якого відноситься: неустойка (штрафи, пені), застава, порука (гарантія).

Найбільш загальні засоби страхування ризиків у банківській практиці зводяться до їх диверсифікації (тобто розподілу, регулювання структури і розмірів), а також до постійного контролю з боку банку за виконанням необхідних співвідношень і нормативів (наприклад, нормативу максимального розміру ризику на одного позичальника, нормативу великих кредитних ризиків, що встановлюються центральним банком) та здійснення у разі необхідності заходів по їх коригуванню.

Істотну роль при цьому відіграє наявність у банку належної інформаційної бази і сучасних технологій, кваліфікованого персоналу, а також проведення постійних заходів з прогнозування економічної кон'юнктури. Однак здійснення подібних заходів потребує значних витрат і доступне лише досить великим банкам.

Управління кредитним ризиком (його мінімізація) здійснюється за допомогою таких заходів:

?    лімітування кредитів;

?    диверсифікації портфеля позичок банку;

?    контролю за використанням кредиту та оперативності при стягненні боргу;

?    страхування кредитних операцій;

?    достатнього та якісного забезпечення наданих кредитів;

?    аналізу кредитоспроможності позичальника.

І спосіб - встановлення позичальникам лімітів кредитування.

Як правило, банки встановлюють ліміт, який регламентує розмір обороту по видачах кредиту за певний період (ліміт видачі). У деяких випадках встановлюється ліміт заборгованості, який регламентує заборгованість за кредитом на певну дату.

Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється, як правило, шляхом відкриття кредитної лінії (характеризує оборот по видачі кредиту). Вона відкривається клієнтам зі сталою репутацією, які мають стабільний фінансовий стан. Існують різні види кредитних ліній. Вони можуть бути поновлювальні, коли кредит надається і погашається в межах встановленого ліміту, і непоновлювальні, коли після надання і погашення кредиту відносини між банком і клієнтом припиняються. У ряді випадків питання про видачу кредитів вирішується банком кожний раз індивідуально.

ІІ спосіб - диверсифікація кредитних вкладень. Це означає розподіл кредитів між різними суб'єктами правовідносин, клієнтами різних форм власності і галузей економіки, між різними регіонами країни тощо. В деяких випадках дотримання банком диверсифікації здійснюється за допомогою нормативів або вимог, які встановлюються НБУ.

Чим більшій кількості позичальників надається кредит, тим меншим буде ризик неповернення кредитів за інших рівних умов, оскільки вірогідність банкрутства багатьох позичальників значно менша, ніж кількох.

ІІІ спосіб - оперативність при стягненні боргу - передбачає необхідність підтримувати з позичальником тісні контакти протягом усього строку користування кредитом. Банк повинен слідкувати за станом справ у клієнта і у разі необхідності застосовувати упереджувальні дії щодо захисту своїх інтересів.

IV спосіб - страхування кредитних операцій. Він означає, що банки повинні створювати страхові фонди як на макро-, так і мікро-рівнях, а також страхувати окремі кредитні угоди в спеціалізованих страхових компаніях.

V спосіб - забезпеченість кредиту. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою поширенішими є такі форми забезпечення кредитів:

<

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров