Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Зимняя И.А. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании (4)
(Статьи)

Значок файла Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. (5)
(Книги)

Значок файла ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (6)
(Статьи)

Значок файла Клуб общения как форма развития коммуникативной компетенции в школе I вида (11)
(Рефераты)

Значок файла П.П. Гайденко. ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЕЕ СВЯЗИ С НАУКОЙ (12)
(Статьи)

Значок файла Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: Программа. Тезисы докладов и сообщений. — Санкт-Петербург: ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008. — 560 с. (16)
(Статьи)

Значок файла М.В. СОКОЛОВА Историческая память в контексте междисциплинарных исследований (15)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Оценка ликвидности иностранных банков

Подобно тому, что ни одна страна не является строго обособленной от международной интеграции, так ни одна банковская система не является отрезанной от банковских систем других стран. Ликвидность отдельных банков и целых банковских систем оказывается зависимой от экономических и внеэкономических процессов в развивающихся странах. Здесь имеет смысл говорить о понятии «ликвидность международного банковского сообщества» или о «международной банковской ликвидности».

Следовательно, международная банковская ликвидность заключается в возможности и способности участников международного банковского сообщества – коммерческих банков разных стран – отвечать по своим обязательствам (перемещать стоимость в международных масштабах). [12]

Показатели ликвидности в различных странах называются по-разному, имеют неодинаковые методики исчисления и разную степень нормативности. В мировом банковском сообществе не существует четко выраженных критериев ликвидности, отсутствует и единое мнение относительно ее нормативов, используются различные подходы для оценки ликвидности банков. Но общим практически для всех этих подходов при оценке ликвидности являются коэффициенты краткосрочной и среднесрочной ликвидности.

Например, в Соединенных Штатах Америки нет нормативно утвержденных коэффициентов ликвидности. Их выбор и поддержание являются задачами руководства банков. При этом общепризнанно, что тип депозитов, источник их происхождения и стабильность являются главными факторами, определяющими ликвидность. Чаще всего в американских коммерческих банках используется система показателей ликвидности, состоящая из трех коэффициентов: кассовых активов; кассовых активов и вложений в государственные ценные бумаги; отношения кредиты/депозиты.[40]

В США надзорные органы для оценки надежности и ликвидности банка применяют систему CAMEL, основой которой является разработанная экспертами американского банка Sheshunoff Bank методика оценки и анализа деятельности банков. Под ликвидностью банка в данном случае понимают способность банка немедленно выполнять свои обязательства, используя краткосрочные активы.

Надзорные органы в США по группе показателей, в том числе показателей ликвидности, оценивают рейтинг анализируемого банка для определения режима наблюдения за банком. Особое значение уделяется факторам надежности банка, наличию проблемных кредитов, источникам доходом и крупным обязательствам банка. [30]

В Англии при расчете числителя директивного коэффициента ликвидности участвуют наличные средства, остатки на счетах «ностро», депозиты, размещенные до востребования и на один день, ценные бумаги и годные к переучету векселя, а при расчете знаменателя – вся сумма привлеченных ресурсов. Минимально допустимый размер этого коэффициента составляет 0,125. Банки ежемесячно отчитываются перед Банком Англии о соблюдении данного норматива. Также банки Англии используют и другие коэффициенты, не требующие отчета: кассовый коэффициент, одномесячный коэффициент и другие. [40]

Во Франции Центральный Банк предписывает коммерческим банкам соблюдение двух коэффициентов ликвидности – краткосрочной и среднесрочной. Отчетность по ним сдается один раз в квартал. Коэффициент краткосрочной ликвидности рассчитывается как отношение активов, размещенных сроком до трех месяцев к депозитам до востребования, срочным депозитам и другим ресурсам, привлеченным на такой же срок и его предельное значение не должно быть ниже 60%. [9] А коэффициент среднесрочной ликвидности равняется отношению между долговыми обязательствами свыше 2 лет и размещенными средствами на срок свыше 2 лет. Минимально допустимое значение устанавливается на уровне 80%. Кроме того, Банк Франции осуществляет прогноз ликвидности на предстоящий год на основании анализа входящих и исходящих денежных потоков. [40]

В Швейцарии для расчета коэффициента ликвидности используется более сложная система, базирующаяся на соблюдении пропорций между статьями легко востребуемых пассивов и ликвидных активов (15%, 15-25%,25-35% и т.д.). [40]

В Германии коммерческие банки ежемесячно отчитываются перед Немецким федеральным банком о состоянии ликвидности баланса. Законом в Германии определена обязанность коммерческих банков соблюдать соотношения:

?  Краткосрочных и среднесрочных вложений (до четырех лет) к равнозначным по срокам привлечения ресурсам и сберегательным вкладам;

?  Долгосрочных вложений (на срок четыре и более лет) к привлеченным ресурсам на этот же срок.

Но требуемый уровень этих коэффициентов в пределах 100% предполагает возможность частичного покрытия более долгосрочных вложений менее краткосрочными ресурсами. [13]

Функция регулирования деятельности коммерческих банков возложена на Бундесбанк и Федеральную службу кредитного контроля (ФСКК). Бундесбанк имеет лишь одно реальное средство воздействия на деятельность кредитных организаций – установление минимальных ставок резервирования. Кроме того, в Бундесбанк представляется отчетность кредитных организаций. Но непосредственно надзором занимается ФСКК. [30]

Кроме того, в тех банках, где участвует в качестве акционера или кредитора Европейский Банк реконструкции и развития, также обязательно соблюдение такого норматива, как соотношение ликвидных активов к общим активам. [30]

В Дании и Великобритании удалось предотвратить кризис ликвидности банковской системы вследствие проведения взвешенной денежно-кредитной политики, наличия эффективной системы организации банковского надзора, а также применения оперативных мер монетарных властей по предоставлению кредитов банковской системе. [30]

В Аргентине в соответствии с Законом о финансовых учреждениях расширены полномочия Центрального банка Аргентины как кредитора последней инстанции. Центральный банк получил право: предоставлять кредитным организациям чрезвычайное кредитование переучетных операций в размерах, превышающих сумму их капитала; приобретать кредитный портфель у банков, испытывающих кризис платежеспособности, с последующей переуступкой портфеля другим институтам, предоставлять проблемному банку отсрочку в ликвидности на 120 дней, в течение которых его руководство должно представить в Центральный банк Аргентины программу санации и обеспечения ликвидности передать проблемные банки во временное государственное управление. [30]

В Японии закон 1997 г., регулирующий деятельность Центрального банка, разрешает предоставлять кредиты банкам на беззалоговой основе в случае, если банки вследствие случайных обстоятельств неожиданно начинают испытывать недостаток платежных средств. [30]

Таким образом, арсенал средств центральных банков для поддержания ликвидности кредитных организаций достаточно широк – от совершенствования пруденциальных норм до предоставления различных видов кредитов. Однако наряду с мерами монетарных властей (центральный банк, министерство финансов, специализированные фонды) для поддержания ликвидности банковской системы первостепенное значение имеет качество управления ликвидностью и в самих кредитных организациях. Это касается вопросов совершенствования внутреннего контроля, а также разработки применения собственных моделей управления ликвидностью. 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров